PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCTW с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTCTW с GBTC

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTC Digital Ltd. (BTCTW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCTW или GBTC.

Корреляция

Корреляция между BTCTW и GBTC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности BTCTW и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTC Digital Ltd. (BTCTW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-89.82%
1,025.40%
BTCTW
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCTW:

0.49

GBTC:

1.85

Коэф-т Сортино

BTCTW:

4.11

GBTC:

2.44

Коэф-т Омега

BTCTW:

1.50

GBTC:

1.29

Коэф-т Кальмара

BTCTW:

2.04

GBTC:

3.05

Коэф-т Мартина

BTCTW:

3.49

GBTC:

6.88

Индекс Язвы

BTCTW:

57.67%

GBTC:

15.53%

Дневная вол-ть

BTCTW:

370.16%

GBTC:

57.71%

Макс. просадка

BTCTW:

-98.78%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

BTCTW:

-94.29%

GBTC:

-5.08%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BTCTW показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью 8.63%.

BTCTW

С начала года

13.13%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

143.48%

1 год

-27.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

8.63%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

61.24%

1 год

109.73%

5 лет

50.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCTW и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCTW
Ранг риск-скорректированной доходности BTCTW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCTW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCTW, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCTW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCTW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCTW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCTW c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTC Digital Ltd. (BTCTW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCTW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.011.85
Коэффициент Сортино BTCTW, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.872.44
Коэффициент Омега BTCTW, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.29
Коэффициент Кальмара BTCTW, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.043.05
Коэффициент Мартина BTCTW, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.066.88
BTCTW
GBTC

Показатель коэффициента Шарпа BTCTW на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCTW и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.01
1.85
BTCTW
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCTW и GBTC

Ни BTCTW, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
BTCTW
BTC Digital Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок BTCTW и GBTC

Максимальная просадка BTCTW за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCTW и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-94.29%
-5.08%
BTCTW
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BTCTW и GBTC

BTC Digital Ltd. (BTCTW) имеет более высокую волатильность в 72.32% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что BTCTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
72.32%
12.74%
BTCTW
GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTCTW и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTC Digital Ltd. и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab