Сравнение BTCS с QQQ
BTCS (BTCS Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BTCS returned -24.21%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCS и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCS показывает доходность -62.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -24.21% против 21.01% соответственно.
BTCS
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -16.96%
- 6 месяцев
- -65.57%
- С начала года
- -62.57%
- 1 год
- -82.65%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -23.22%
- 10 лет*
- -24.21%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам BTCS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCS BTCS Inc. | -62.57% | 8.08% | 51.53% | 158.73% | -79.65% | 65.26% | 179.41% | -85.38% | -92.95% | 144.44% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between BTCS and QQQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г. | 0.20 |
Over the past year, BTCS and QQQ have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BTCS
QQQ
Сравнение BTCS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.29 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 8.13 | -9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCS и QQQ
Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.97% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.79% | -11.96% | -72.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.79% | -22.77% | -62.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -35.12% | -57.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.57% | -35.12% | -64.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.29% | -94.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.69% | -32.66% | -65.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.96% | 3.36% | +56.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCS и QQQ
BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 7.53% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | 15.52% | +42.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 18.69% | +70.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.16% | 22.81% | +105.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.98% | 22.44% | +168.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCS и QQQ
Дивидендная доходность BTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCS BTCS Inc. | 5.06% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 7.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BTCS and QQQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCS has higher volatility (13.94%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCS и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор