PortfoliosLab logo
Сравнение BTCS с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTCS и BNDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTCS и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
30.65%
BTCS
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCS:

0.17

BNDX:

1.61

Коэф-т Сортино

BTCS:

1.37

BNDX:

2.34

Коэф-т Омега

BTCS:

1.16

BNDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

BTCS:

0.21

BNDX:

0.68

Коэф-т Мартина

BTCS:

0.57

BNDX:

7.31

Индекс Язвы

BTCS:

37.37%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

BTCS:

123.53%

BNDX:

3.75%

Макс. просадка

BTCS:

-100.00%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

BTCS:

-99.99%

BNDX:

-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность -25.91%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -54.44% против 1.85% соответственно.


BTCS

С начала года

-25.91%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

51.24%

1 год

22.82%

5 лет

3.84%

10 лет

-54.44%

BNDX

С начала года

1.45%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

1.93%

1 год

6.66%

5 лет

0.17%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCS
Ранг риск-скорректированной доходности BTCS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCS c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTCS, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTCS: 0.17
BNDX: 1.61
Коэффициент Сортино BTCS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTCS: 1.37
BNDX: 2.34
Коэффициент Омега BTCS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCS: 1.16
BNDX: 1.28
Коэффициент Кальмара BTCS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTCS: 0.21
BNDX: 0.68
Коэффициент Мартина BTCS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTCS: 0.57
BNDX: 7.31

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
1.61
BTCS
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и BNDX

BTCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTCS
BTCS Inc.
0.00%0.00%0.00%7.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.23%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BTCS и BNDX

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-2.68%
BTCS
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и BNDX

BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.41%
1.13%
BTCS
BNDX