PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCO с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCO с MARA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCO или MARA.

Корреляция

Корреляция между BTCO и MARA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTCO и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCO:

1.13

MARA:

-0.18

Коэф-т Сортино

BTCO:

1.94

MARA:

0.57

Коэф-т Омега

BTCO:

1.23

MARA:

1.06

Коэф-т Кальмара

BTCO:

2.45

MARA:

-0.11

Коэф-т Мартина

BTCO:

5.37

MARA:

-0.29

Индекс Язвы

BTCO:

12.78%

MARA:

35.73%

Дневная вол-ть

BTCO:

52.65%

MARA:

95.63%

Макс. просадка

BTCO:

-28.03%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BTCO:

-2.40%

MARA:

-89.52%

Доходность по периодам

С начала года, BTCO показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -3.34%.

BTCO

С начала года

11.33%

1 месяц

23.33%

6 месяцев

13.62%

1 год

59.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-3.34%

1 месяц

31.57%

6 месяцев

-23.07%

1 год

-17.51%

5 лет

82.79%

10 лет

-15.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCO и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCO
Ранг риск-скорректированной доходности BTCO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCO c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTCO на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCO и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCO и MARA

Ни BTCO, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCO и MARA

Максимальная просадка BTCO за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и MARA

Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 9.14%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...