PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCO с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCO с MARA

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCO или MARA.

Корреляция

Корреляция между BTCO и MARA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BTCO и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.40%
-44.55%
BTCO
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCO:

0.45

MARA:

-0.44

Коэф-т Сортино

BTCO:

1.02

MARA:

-0.16

Коэф-т Омега

BTCO:

1.12

MARA:

0.98

Коэф-т Кальмара

BTCO:

0.89

MARA:

-0.46

Коэф-т Мартина

BTCO:

1.95

MARA:

-1.36

Индекс Язвы

BTCO:

12.47%

MARA:

31.31%

Дневная вол-ть

BTCO:

53.78%

MARA:

96.91%

Макс. просадка

BTCO:

-27.35%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BTCO:

-18.51%

MARA:

-91.97%

Доходность по периодам

С начала года, BTCO показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -25.94%.

BTCO

С начала года

-7.05%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

44.09%

1 год

31.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-25.94%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-37.05%

5 лет

93.83%

10 лет

-18.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCO и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCO
Ранг риск-скорректированной доходности BTCO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCO c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
BTCO: 0.45
MARA: -0.44
Коэффициент Сортино BTCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
BTCO: 1.02
MARA: -0.16
Коэффициент Омега BTCO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BTCO: 1.12
MARA: 0.98
Коэффициент Кальмара BTCO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BTCO: 0.89
MARA: -0.68
Коэффициент Мартина BTCO, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BTCO: 1.95
MARA: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа BTCO на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCO и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.45
-0.44
BTCO
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCO и MARA

Ни BTCO, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCO и MARA

Максимальная просадка BTCO за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.51%
-59.97%
BTCO
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и MARA

Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 16.49%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 33.54%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
33.54%
BTCO
MARA