Сравнение BTCO с MARA
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, BTCO returned -45.25% vs -7.34% for MARA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 54.57%.
BTCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 54.57%
- 6 месяцев
- 39.64%
- 1 год
- -7.34%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -13.21%
- 10 лет*
- -10.12%
Сравнение доходности по годам BTCO и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -32.42% | -6.58% | 93.87% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 54.57% | -46.45% | -34.57% |
Correlation
The correlation between BTCO and MARA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between BTCO and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. MARA — Ранг доходности на риск
BTCO
MARA
Сравнение BTCO c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.10 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.17 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и MARA
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.92%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.92% | -99.74% | +46.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.92% | -70.53% | +17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.92% | -91.03% | +38.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -78.03% | +61.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 43.06% | -12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и MARA
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 13.25%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 22.78% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 59.88% | -25.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 79.25% | -35.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 105.89% | -56.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 144.11% | -94.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и MARA
Ни BTCO, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and MARA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (22.78%) compared to BTCO (13.25%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.92% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор