Сравнение BTCO с MARA
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, BTCO returned -39.77% vs -11.42% for MARA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 54.57%.
BTCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 54.57%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам BTCO и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.49% | -6.58% | 100.54% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 54.57% | -46.45% | -25.13% |
Correlation
The correlation between BTCO and MARA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between BTCO and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. MARA — Ранг доходности на риск
BTCO
MARA
Сравнение BTCO c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.16 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.27 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.15 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.09 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и MARA
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -99.74% | +50.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | -70.53% | +21.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -91.03% | +41.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -78.00% | +61.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 42.10% | -13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и MARA
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 9.13%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 16.25% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.84% | 57.91% | -24.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 77.37% | -33.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 105.78% | -56.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 144.03% | -94.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и MARA
Ни BTCO, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and MARA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (16.25%) compared to BTCO (9.13%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -49.49% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор