PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCO с MARA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCO с MARA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCO и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCO и MARA

2026 (YTD)20252024
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		-22.16%-6.58%100.54%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		-10.47%-46.45%-25.13%

Доходность по периодам

С начала года, BTCO показывает доходность -22.16%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -10.47%.

BTCO

1 день
0.56%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-22.16%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARA

1 день
-1.47%
1 месяц
-14.92%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-56.80%
1 год
-32.09%
3 года*
-2.67%
5 лет*
-30.29%
10 лет*
-12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

Marathon Digital Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BTCO:
BTCO с IBITBTCO с FBTCBTCO с SPYBTCO с VOOBTCO с BTC-USDBTCO с BTCWBTCO с ARKB
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR

Доходность на риск

BTCO vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCO
Ранг доходности на риск BTCO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO: 66
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCO c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCOMARADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.40

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

-0.11

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.43

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-0.81

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCO vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCO на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARA равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCO и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCOMARAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.11

+0.48

Корреляция

Корреляция между BTCO и MARA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCO и MARA

Ни BTCO, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCO и MARA

Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и MARA.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCOMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-99.74%

+50.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.33%

-70.53%

+21.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-94.80%

+49.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-77.82%

+63.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

37.17%

-13.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и MARA

Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 13.03%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCOMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

23.86%

-10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.73%

61.56%

-24.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

81.56%

-36.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.78%

107.54%

-56.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

144.03%

-93.25%