Сравнение BTCN.AS с EUEA.AS
BTCN.AS (iShares Bitcoin ETP) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BTCN.AS is a fund fund actively managed by iShares, while EUEA.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. BTCN.AS is actively managed, while EUEA.AS is passively managed. Over the past year, BTCN.AS returned -39.03% vs 17.38% for EUEA.AS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BTCN.AS charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for EUEA.AS.
Доходность
Сравнение доходности BTCN.AS и EUEA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCN.AS торгуется в USD, в то время как EUEA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUEA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCN.AS показывает доходность -46.41%, что значительно ниже, чем у EUEA.AS с доходностью 6.21%.
BTCN.AS
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.67%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- -39.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUEA.AS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам BTCN.AS и EUEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCN.AS iShares Bitcoin ETP | -46.41% | 35.30% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 6.21% | 19.12% |
Correlation
The correlation between BTCN.AS and EUEA.AS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCN.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск
BTCN.AS
EUEA.AS
Сравнение BTCN.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (BTCN.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCN.AS | EUEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.34 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 4.53 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCN.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.00 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.12 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BTCN.AS и EUEA.AS
Максимальная просадка BTCN.AS за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCN.AS и EUEA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCN.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -65.70% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.00% | -13.11% | -35.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.93% | -1.24% | -47.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -27.38% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.10% | 3.89% | +22.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCN.AS и EUEA.AS
iShares Bitcoin ETP (BTCN.AS) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что BTCN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCN.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 5.36% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.18% | 14.56% | +37.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.53% | 17.52% | +38.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.36% | 20.59% | +32.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.36% | 20.37% | +32.99% |
Сравнение комиссий BTCN.AS и EUEA.AS
BTCN.AS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCN.AS и EUEA.AS
BTCN.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCN.AS iShares Bitcoin ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
BTCN.AS and EUEA.AS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for BTCN.AS.
Their fees differ too: 0.15% for BTCN.AS and 0.10% for EUEA.AS.
Подберите оптимальное распределение для BTCN.AS и EUEA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор