Сравнение BTCN.AS с IMAE.AS
BTCN.AS (iShares Bitcoin ETP) and IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - BTCN.AS is a fund fund actively managed by iShares, while IMAE.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. BTCN.AS is actively managed, while IMAE.AS is passively managed. Over the past year, BTCN.AS returned -39.03% vs 17.66% for IMAE.AS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BTCN.AS charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IMAE.AS.
Доходность
Сравнение доходности BTCN.AS и IMAE.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCN.AS торгуется в USD, в то время как IMAE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMAE.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCN.AS показывает доходность -46.41%, что значительно ниже, чем у IMAE.AS с доходностью 6.28%.
BTCN.AS
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.67%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- -39.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMAE.AS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам BTCN.AS и IMAE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCN.AS iShares Bitcoin ETP | -46.41% | 35.30% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 6.28% | 19.83% |
Correlation
The correlation between BTCN.AS and IMAE.AS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCN.AS vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск
BTCN.AS
IMAE.AS
Сравнение BTCN.AS c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (BTCN.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCN.AS | IMAE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.56 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 5.56 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCN.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.22 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.37 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок BTCN.AS и IMAE.AS
Максимальная просадка BTCN.AS за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки IMAE.AS в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCN.AS и IMAE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCN.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -35.83% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.00% | -11.45% | -37.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.93% | -1.96% | -46.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -8.18% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.10% | 3.23% | +22.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCN.AS и IMAE.AS
iShares Bitcoin ETP (BTCN.AS) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BTCN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMAE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCN.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 4.96% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.18% | 12.31% | +39.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.53% | 14.71% | +40.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.36% | 17.34% | +36.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.36% | 17.70% | +35.66% |
Сравнение комиссий BTCN.AS и IMAE.AS
BTCN.AS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMAE.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCN.AS и IMAE.AS
Ни BTCN.AS, ни IMAE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCN.AS and IMAE.AS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCN.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCN.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IMAE.AS.
Their fees differ too: 0.15% for BTCN.AS and 0.20% for IMAE.AS.
Подберите оптимальное распределение для BTCN.AS и IMAE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор