Сравнение BTCM с XLK

С начала года, BTCM показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции BTCM уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -36.48% против 18.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIT Mining Limited (BTCM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTCM на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

Максимальная просадка BTCM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCM и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BIT Mining Limited (BTCM) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 19.05%. Это указывает на то, что BTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.