PortfoliosLab logo
Сравнение BTCM с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTCM и URTH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTCM и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIT Mining Limited (BTCM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.05%
172.41%
BTCM
URTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCM:

-0.33

URTH:

0.63

Коэф-т Сортино

BTCM:

0.04

URTH:

1.00

Коэф-т Омега

BTCM:

1.00

URTH:

1.15

Коэф-т Кальмара

BTCM:

-0.29

URTH:

0.68

Коэф-т Мартина

BTCM:

-0.86

URTH:

3.03

Индекс Язвы

BTCM:

34.22%

URTH:

3.78%

Дневная вол-ть

BTCM:

83.17%

URTH:

18.18%

Макс. просадка

BTCM:

-99.75%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

BTCM:

-99.63%

URTH:

-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, BTCM показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции BTCM уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: -36.48% против 9.33% соответственно.


BTCM

С начала года

-24.21%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

-24.51%

1 год

-39.75%

5 лет

-45.87%

10 лет

-36.48%

URTH

С начала года

-2.19%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-2.08%

1 год

10.32%

5 лет

14.55%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCM и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCM
Ранг риск-скорректированной доходности BTCM, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCM c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIT Mining Limited (BTCM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTCM, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTCM: -0.33
URTH: 0.63
Коэффициент Сортино BTCM, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTCM: 0.04
URTH: 1.00
Коэффициент Омега BTCM, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCM: 1.00
URTH: 1.15
Коэффициент Кальмара BTCM, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTCM: -0.29
URTH: 0.68
Коэффициент Мартина BTCM, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTCM: -0.86
URTH: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа BTCM на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCM и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.63
BTCM
URTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCM и URTH

BTCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTCM
BIT Mining Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.51%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%

Просадки

Сравнение просадок BTCM и URTH

Максимальная просадка BTCM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCM и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.63%
-7.31%
BTCM
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности BTCM и URTH

BIT Mining Limited (BTCM) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что BTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.97%
13.26%
BTCM
URTH