PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCM с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCM с URTH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BIT Mining Limited (BTCM) и iShares MSCI World ETF (URTH).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCM или URTH.

Корреляция

Корреляция между BTCM и URTH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTCM и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIT Mining Limited (BTCM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCM:

-0.37

URTH:

0.68

Коэф-т Сортино

BTCM:

0.00

URTH:

1.21

Коэф-т Омега

BTCM:

1.00

URTH:

1.18

Коэф-т Кальмара

BTCM:

-0.29

URTH:

0.85

Коэф-т Мартина

BTCM:

-0.82

URTH:

3.63

Индекс Язвы

BTCM:

35.34%

URTH:

3.95%

Дневная вол-ть

BTCM:

83.88%

URTH:

18.25%

Макс. просадка

BTCM:

-99.75%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

BTCM:

-99.64%

URTH:

-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, BTCM показывает доходность -26.98%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции BTCM уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: -36.37% против 10.02% соответственно.

BTCM

С начала года

-26.98%

1 месяц

39.39%

6 месяцев

-37.84%

1 год

-30.83%

5 лет

-44.40%

10 лет

-36.37%

URTH

С начала года

4.51%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

3.36%

1 год

12.37%

5 лет

15.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCM и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCM
Ранг риск-скорректированной доходности BTCM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCM c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIT Mining Limited (BTCM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTCM на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCM и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCM и URTH

BTCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTCM
BIT Mining Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.41%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%

Просадки

Сравнение просадок BTCM и URTH

Максимальная просадка BTCM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCM и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTCM и URTH

BIT Mining Limited (BTCM) имеет более высокую волатильность в 29.74% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что BTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...