PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCM с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTCM с GBTC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BIT Mining Limited (BTCM) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCM или GBTC.

Корреляция

Корреляция между BTCM и GBTC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTCM и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIT Mining Limited (BTCM) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.19%
14,270.53%
BTCM
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCM:

-0.48

GBTC:

0.24

Коэф-т Сортино

BTCM:

-0.33

GBTC:

0.74

Коэф-т Омега

BTCM:

0.96

GBTC:

1.09

Коэф-т Кальмара

BTCM:

-0.45

GBTC:

0.37

Коэф-т Мартина

BTCM:

-1.43

GBTC:

0.83

Индекс Язвы

BTCM:

31.28%

GBTC:

15.87%

Дневная вол-ть

BTCM:

92.44%

GBTC:

55.57%

Макс. просадка

BTCM:

-99.72%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

BTCM:

-99.71%

GBTC:

-21.71%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BTCM показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -10.40%.

BTCM

С начала года

-41.67%

1 месяц

-30.00%

6 месяцев

-31.94%

1 год

-45.96%

5 лет

-48.59%

10 лет

-36.86%

GBTC

С начала года

-10.40%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

33.49%

1 год

8.65%

5 лет

54.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCM и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCM
Ранг риск-скорректированной доходности BTCM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCM c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIT Mining Limited (BTCM) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCM, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BTCM: -0.48
GBTC: 0.24
Коэффициент Сортино BTCM, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTCM: -0.33
GBTC: 0.74
Коэффициент Омега BTCM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCM: 0.96
GBTC: 1.09
Коэффициент Кальмара BTCM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTCM: -0.45
GBTC: 0.37
Коэффициент Мартина BTCM, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BTCM: -1.43
GBTC: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа BTCM на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCM и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.24
BTCM
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCM и GBTC

Ни BTCM, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
BTCM
BIT Mining Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок BTCM и GBTC

Максимальная просадка BTCM за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCM и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.51%
-21.71%
BTCM
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BTCM и GBTC

BIT Mining Limited (BTCM) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 17.08% и 17.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.08%
17.49%
BTCM
GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTCM и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BIT Mining Limited и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab