PortfoliosLab logo
Сравнение BTCM с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTCM и BTC-USD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTCM и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIT Mining Limited (BTCM) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.02%
12,168.86%
BTCM
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCM:

-0.52

BTC-USD:

1.89

Коэф-т Сортино

BTCM:

-0.41

BTC-USD:

2.51

Коэф-т Омега

BTCM:

0.96

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

BTCM:

-0.43

BTC-USD:

1.66

Коэф-т Мартина

BTCM:

-1.28

BTC-USD:

8.43

Индекс Язвы

BTCM:

33.60%

BTC-USD:

11.38%

Дневная вол-ть

BTCM:

82.85%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

BTCM:

-99.75%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BTCM:

-99.62%

BTC-USD:

-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, BTCM показывает доходность -21.83%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции BTCM уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -36.39% против 82.12% соответственно.


BTCM

С начала года

-21.83%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-24.81%

1 год

-31.12%

5 лет

-46.65%

10 лет

-36.39%

BTC-USD

С начала года

1.30%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

39.33%

1 год

49.24%

5 лет

64.76%

10 лет

82.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCM и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCM
Ранг риск-скорректированной доходности BTCM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIT Mining Limited (BTCM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTCM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTCM: -0.19
BTC-USD: 1.89
Коэффициент Сортино BTCM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTCM: 0.30
BTC-USD: 2.51
Коэффициент Омега BTCM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCM: 1.03
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара BTCM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTCM: -0.43
BTC-USD: 1.66
Коэффициент Мартина BTCM, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTCM: -0.48
BTC-USD: 8.43

Показатель коэффициента Шарпа BTCM на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCM и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
1.89
BTCM
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BTCM и BTC-USD

Максимальная просадка BTCM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCM и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.62%
-10.83%
BTCM
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTCM и BTC-USD

BIT Mining Limited (BTCM) имеет более высокую волатильность в 30.60% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что BTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.60%
16.25%
BTCM
BTC-USD