PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTCM с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTCM и BTC-USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BTCM и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIT Mining Limited (BTCM) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.38%
54.72%
BTCM
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCM:

-0.47

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Сортино

BTCM:

-0.25

BTC-USD:

2.14

Коэф-т Омега

BTCM:

0.97

BTC-USD:

1.21

Коэф-т Кальмара

BTCM:

-0.47

BTC-USD:

1.22

Коэф-т Мартина

BTCM:

-0.85

BTC-USD:

6.70

Индекс Язвы

BTCM:

54.47%

BTC-USD:

10.77%

Дневная вол-ть

BTCM:

98.96%

BTC-USD:

44.31%

Макс. просадка

BTCM:

-99.72%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BTCM:

-99.44%

BTC-USD:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, BTCM показывает доходность -43.25%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 131.29%. За последние 10 лет акции BTCM уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -34.50% против 76.43% соответственно.


BTCM

С начала года

-43.25%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

4.38%

1 год

-53.87%

5 лет

-50.17%

10 лет

-34.50%

BTC-USD

С начала года

131.29%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

52.51%

1 год

122.84%

5 лет

67.06%

10 лет

76.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTCM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIT Mining Limited (BTCM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCM, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.281.41
Коэффициент Сортино BTCM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.272.14
Коэффициент Омега BTCM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.21
Коэффициент Кальмара BTCM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.091.22
Коэффициент Мартина BTCM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.126.70
BTCM
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа BTCM на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCM и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28
1.41
BTCM
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BTCM и BTC-USD

Максимальная просадка BTCM за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCM и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.44%
-7.90%
BTCM
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTCM и BTC-USD

BIT Mining Limited (BTCM) имеет более высокую волатильность в 30.20% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что BTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.20%
14.07%
BTCM
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab