PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTCM с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTCM и BTC-USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTCM и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIT Mining Limited (BTCM) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.27%
10,768.48%
BTCM
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCM:

-0.48

BTC-USD:

0.68

Коэф-т Сортино

BTCM:

-0.33

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Омега

BTCM:

0.96

BTC-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

BTCM:

-0.45

BTC-USD:

0.47

Коэф-т Мартина

BTCM:

-1.43

BTC-USD:

3.17

Индекс Язвы

BTCM:

31.28%

BTC-USD:

11.27%

Дневная вол-ть

BTCM:

92.44%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

BTCM:

-99.72%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BTCM:

-99.71%

BTC-USD:

-21.01%

Доходность по периодам

С начала года, BTCM показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -10.26%. За последние 10 лет акции BTCM уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -36.86% против 78.65% соответственно.


BTCM

С начала года

-41.67%

1 месяц

-30.00%

6 месяцев

-31.94%

1 год

-45.96%

5 лет

-48.59%

10 лет

-36.86%

BTC-USD

С начала года

-10.26%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

35.08%

1 год

22.38%

5 лет

65.31%

10 лет

78.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCM и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCM
Ранг риск-скорректированной доходности BTCM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIT Mining Limited (BTCM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCM, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BTCM: -0.78
BTC-USD: 0.68
Коэффициент Сортино BTCM, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTCM: -1.21
BTC-USD: 1.31
Коэффициент Омега BTCM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCM: 0.87
BTC-USD: 1.13
Коэффициент Кальмара BTCM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTCM: -0.45
BTC-USD: 0.47
Коэффициент Мартина BTCM, с текущим значением в -2.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BTCM: -2.05
BTC-USD: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа BTCM на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCM и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.68
BTCM
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BTCM и BTC-USD

Максимальная просадка BTCM за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCM и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.71%
-21.01%
BTCM
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTCM и BTC-USD

BIT Mining Limited (BTCM) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 14.64%. Это указывает на то, что BTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
14.64%
BTCM
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab