PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTCE.DE с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BTCE.DESGOL
Дох-ть с нач. г.43.17%26.85%
Дох-ть за 1 год112.12%40.52%
Дох-ть за 3 года4.22%14.15%
Коэф-т Шарпа2.352.99
Коэф-т Сортино2.844.07
Коэф-т Омега1.361.52
Коэф-т Кальмара2.034.17
Коэф-т Мартина10.5119.72
Индекс Язвы11.35%2.19%
Дневная вол-ть50.52%14.41%
Макс. просадка-74.62%-45.51%
Текущая просадка-16.03%-1.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BTCE.DE и SGOL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и SGOL

С начала года, BTCE.DE показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 26.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
499.89%
50.75%
BTCE.DE
SGOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BTCE.DE и SGOL

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.


BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin
График комиссии BTCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.00%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTCE.DE c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCE.DE, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTCE.DE, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTCE.DE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTCE.DE, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTCE.DE, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.81
SGOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOL, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SGOL, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SGOL, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SGOL, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SGOL, с текущим значением в 16.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.19

Сравнение коэффициента Шарпа BTCE.DE и SGOL

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.25
2.59
BTCE.DE
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и SGOL

Ни BTCE.DE, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и SGOL

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.70%
-1.88%
BTCE.DE
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и SGOL

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
18.19%
3.67%
BTCE.DE
SGOL