PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTCE.DE с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTCE.DE и SGOL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
811.11%
50.27%
BTCE.DE
SGOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCE.DE:

2.17

SGOL:

1.71

Коэф-т Сортино

BTCE.DE:

2.76

SGOL:

2.30

Коэф-т Омега

BTCE.DE:

1.33

SGOL:

1.30

Коэф-т Кальмара

BTCE.DE:

2.73

SGOL:

3.16

Коэф-т Мартина

BTCE.DE:

9.92

SGOL:

8.93

Индекс Язвы

BTCE.DE:

11.61%

SGOL:

2.87%

Дневная вол-ть

BTCE.DE:

53.06%

SGOL:

14.95%

Макс. просадка

BTCE.DE:

-74.62%

SGOL:

-45.51%

Текущая просадка

BTCE.DE:

-10.87%

SGOL:

-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность 129.01%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 26.44%.


BTCE.DE

С начала года

129.01%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

58.22%

1 год

131.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOL

С начала года

26.44%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

12.33%

1 год

26.32%

5 лет

11.42%

10 лет

7.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BTCE.DE и SGOL

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.


BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin
График комиссии BTCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.00%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTCE.DE c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCE.DE, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.041.93
Коэффициент Сортино BTCE.DE, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.632.56
Коэффициент Омега BTCE.DE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.34
Коэффициент Кальмара BTCE.DE, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.363.54
Коэффициент Мартина BTCE.DE, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.9410.06
BTCE.DE
SGOL

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.04
1.93
BTCE.DE
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и SGOL

Ни BTCE.DE, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и SGOL

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.46%
-6.24%
BTCE.DE
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и SGOL

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.18%
4.07%
BTCE.DE
SGOL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab