PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с SGOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с SGOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). BTCE.DE is actively managed, while SGOL is passively managed. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 10.38%/yr vs 19.70%/yr for SGOL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как SGOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 5.03%.

BTCE.DE

1 день
-3.79%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-31.67%
1 год
-41.65%
3 года*
28.04%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

SGOL

1 день
0.71%
1 месяц
-1.00%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.59%
1 год
30.34%
3 года*
27.98%
5 лет*
19.70%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и SGOL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.02%-18.20%125.79%146.52%-63.89%81.36%164.73%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		5.03%44.53%35.28%9.61%5.65%3.25%0.91%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and SGOL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

abrdn Physical Gold Shares ETF

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU

Доходность на риск

BTCE.DE vs. SGOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DESGOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.22

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
1.63

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.78

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

4.26

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. SGOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SGOL равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DESGOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.22

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.19

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и SGOL

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки SGOL в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и SGOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DESGOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-37.47%

-37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-17.09%

-32.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

-17.09%

-32.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

-17.09%

-57.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-15.49%

-33.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-12.47%

-17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

7.15%

+21.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и SGOL

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DESGOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

4.57%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

21.57%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

24.90%

+14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

16.60%

+35.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

14.90%

+42.95%

Сравнение комиссий BTCE.DE и SGOL

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и SGOL

Ни BTCE.DE, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and SGOL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while SGOL is Gold. They also come from different issuers: ETC Issuance and abrdn. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.17% for SGOL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и SGOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор