PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTCE.DE с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BTCE.DEMARA
Дох-ть с нач. г.43.17%-32.61%
Дох-ть за 1 год112.12%89.35%
Дох-ть за 3 года4.22%-26.36%
Коэф-т Шарпа2.350.91
Коэф-т Сортино2.841.89
Коэф-т Омега1.361.22
Коэф-т Кальмара2.031.01
Коэф-т Мартина10.512.80
Индекс Язвы11.35%34.23%
Дневная вол-ть50.52%105.35%
Макс. просадка-74.62%-99.74%
Текущая просадка-16.03%-89.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BTCE.DE и MARA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и MARA

С начала года, BTCE.DE показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -32.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
499.89%
1,740.70%
BTCE.DE
MARA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTCE.DE c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCE.DE, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTCE.DE, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTCE.DE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTCE.DE, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTCE.DE, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.81
MARA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.52

Сравнение коэффициента Шарпа BTCE.DE и MARA

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MARA равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.25
0.83
BTCE.DE
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и MARA

Ни BTCE.DE, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и MARA

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.70%
-79.20%
BTCE.DE
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и MARA

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеют волатильность 18.19% и 18.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
18.19%
18.05%
BTCE.DE
MARA