Сравнение BTCE.DE с MARA
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) is Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 10.38%/yr vs -11.78%/yr for MARA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и MARA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как MARA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 39.89%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -41.08%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -10.53%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 39.89%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -11.78%
- 10 лет*
- -12.05%
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -63.89% | 81.36% | 164.73% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 39.89% | -52.81% | -23.90% | 566.25% | -88.95% | 238.29% | 1,013.14% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and MARA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between BTCE.DE and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. MARA — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
MARA
Сравнение BTCE.DE c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCE.DE | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.25 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.42 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCE.DE | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.23 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.11 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.09 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и MARA
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -99.71% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | -70.86% | +21.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | -80.04% | +30.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | -95.53% | +20.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -91.59% | +42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -77.11% | +46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 42.35% | -13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и MARA
Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 9.82%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 18.57% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 58.31% | -27.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 77.50% | -37.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 104.58% | -52.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.85% | 143.05% | -85.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и MARA
Ни BTCE.DE, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and MARA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор