PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTCE.DE с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTCE.DE и MARA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.15%
3.90%
BTCE.DE
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCE.DE:

2.60

MARA:

-0.09

Коэф-т Сортино

BTCE.DE:

3.09

MARA:

0.71

Коэф-т Омега

BTCE.DE:

1.38

MARA:

1.08

Коэф-т Кальмара

BTCE.DE:

3.28

MARA:

-0.11

Коэф-т Мартина

BTCE.DE:

11.94

MARA:

-0.26

Индекс Язвы

BTCE.DE:

11.58%

MARA:

37.56%

Дневная вол-ть

BTCE.DE:

52.82%

MARA:

110.39%

Макс. просадка

BTCE.DE:

-74.62%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BTCE.DE:

-8.39%

MARA:

-87.10%

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность 135.38%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -15.03%.


BTCE.DE

С начала года

135.38%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

54.95%

1 год

129.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-15.03%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

3.90%

1 год

-19.45%

5 лет

83.65%

10 лет

-18.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTCE.DE c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCE.DE, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11-0.12
Коэффициент Сортино BTCE.DE, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.690.63
Коэффициент Омега BTCE.DE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.07
Коэффициент Кальмара BTCE.DE, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.44-0.16
Коэффициент Мартина BTCE.DE, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.35-0.35
BTCE.DE
MARA

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.11
-0.12
BTCE.DE
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и MARA

Ни BTCE.DE, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и MARA

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.98%
-73.77%
BTCE.DE
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и MARA

Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 13.97%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 26.30%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.97%
26.30%
BTCE.DE
MARA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab