Сравнение BTCE.DE с MARA
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) is Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 11.91%/yr vs -12.36%/yr for MARA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и MARA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как MARA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -29.15%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 59.74%.
BTCE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -29.15%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -43.04%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 59.74%
- 6 месяцев
- 44.70%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- -12.36%
- 10 лет*
- -10.39%
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -29.15% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -63.89% | 81.36% | 130.73% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 59.74% | -52.81% | -23.90% | 566.25% | -88.95% | 238.29% | 864.44% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and MARA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. MARA — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
MARA
Сравнение BTCE.DE c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.07 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.12 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и MARA
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -99.71% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | -70.86% | +19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.59% | -80.04% | +28.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | -95.53% | +20.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -90.39% | +39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -77.14% | +46.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | 43.16% | -12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и MARA
Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 13.83%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 22.07%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 22.07% | -8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 59.05% | -29.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 78.48% | -37.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 104.60% | -52.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 143.09% | -85.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и MARA
Ни BTCE.DE, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and MARA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор