Сравнение BTCC-U.TO с ETHX-B.TO
BTCC-U.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) and ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BTCC-U.TO returned 13.33%/yr vs -1.56%/yr for ETHX-B.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BTCC-U.TO и ETHX-B.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCC-U.TO торгуется в USD, в то время как ETHX-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHX-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCC-U.TO показывает доходность -27.21%, что значительно выше, чем у ETHX-B.TO с доходностью -38.16%.
BTCC-U.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -33.20%
- С начала года
- -27.21%
- 1 год
- -47.12%
- 3 года*
- 27.48%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
ETHX-B.TO
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 5.24%
- 6 месяцев
- -44.15%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC-U.TO и ETHX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC-U.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -27.21% | -7.46% | 118.51% | 153.14% | -64.85% | -18.91% |
ETHX-B.TO CI Galaxy Ethereum ETF | -38.16% | -11.85% | 43.63% | 94.65% | -67.73% | 61.97% |
Correlation
The correlation between BTCC-U.TO and ETHX-B.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between BTCC-U.TO and ETHX-B.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC-U.TO vs. ETHX-B.TO — Ранг доходности на риск
BTCC-U.TO
ETHX-B.TO
Сравнение BTCC-U.TO c ETHX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC-U.TO | ETHX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.69 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.06 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC-U.TO и ETHX-B.TO
Максимальная просадка BTCC-U.TO за все время составила -76.91%, примерно равная максимальной просадке ETHX-B.TO в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-U.TO и ETHX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC-U.TO | ETHX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.91% | -79.05% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -67.75% | +14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -67.75% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.91% | -79.05% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.46% | -62.86% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -46.41% | +12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.61% | 43.74% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC-U.TO и ETHX-B.TO
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) составляет 10.57%, в то время как у CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что BTCC-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC-U.TO | ETHX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 14.21% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.79% | 45.88% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.47% | 65.74% | -21.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.45% | 69.04% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.11% | 71.92% | -15.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC-U.TO и ETHX-B.TO
Ни BTCC-U.TO, ни ETHX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCC-U.TO and ETHX-B.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose Investments and CI.
Подберите оптимальное распределение для BTCC-U.TO и ETHX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор