PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSY с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSY с VONG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSY или VONG.

Корреляция

Корреляция между BSY и VONG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BSY и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSY:

-0.57

VONG:

0.58

Коэф-т Сортино

BSY:

-0.65

VONG:

1.02

Коэф-т Омега

BSY:

0.93

VONG:

1.14

Коэф-т Кальмара

BSY:

-0.35

VONG:

0.66

Коэф-т Мартина

BSY:

-0.92

VONG:

2.20

Индекс Язвы

BSY:

17.67%

VONG:

7.03%

Дневная вол-ть

BSY:

29.38%

VONG:

25.16%

Макс. просадка

BSY:

-61.05%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

BSY:

-33.53%

VONG:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -1.85%.

BSY

С начала года

1.31%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

1.33%

1 год

-16.59%

3 года

12.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-1.85%

1 месяц

18.37%

6 месяцев

0.36%

1 год

14.56%

3 года

21.75%

5 лет

17.77%

10 лет

15.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSY и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг риск-скорректированной доходности BSY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSY c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и VONG

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VONG в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.53%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.55%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок BSY и VONG

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и VONG

Bentley Systems, Incorporated (BSY) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...