Сравнение BSY с VONG
BSY (Bentley Systems, Incorporated) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, BSY returned -10.11%/yr vs 12.64%/yr for VONG. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BSY и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSY показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 5.04%.
BSY
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- -5.22%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -10.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.85%
VONG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.86%
- Всё время*
- 16.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $109.86M | $89.32M | $100.59M | |
| $123.97M | $146.25M | $172.18M |
Сравнение доходности по годам BSY и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | -5.22% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 44.81% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 5.04% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 13.60% |
Correlation
The correlation between BSY and VONG is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between BSY and VONG has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSY vs. VONG — Ранг доходности на риск
BSY
VONG
Сравнение BSY c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSY | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.87 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.59 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSY и VONG
Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSY | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -32.72% | -28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.69% | -16.23% | -33.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -23.27% | -28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.00% | -32.72% | -28.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.19% | -3.62% | -44.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -4.89% | -26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.62% | 5.44% | +27.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSY и VONG
Bentley Systems, Incorporated (BSY) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что BSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSY | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 6.96% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 14.28% | +18.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.87% | 17.57% | +22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.65% | 21.70% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.51% | 21.04% | +18.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSY и VONG
Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности VONG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.78% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.46% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
BSY and VONG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSY has higher volatility (14.99%) compared to VONG (6.96%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs VONG's -32.72%.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSY и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор