Сравнение BSV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BSV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSV или UPRO.
Основные характеристики
| BSV | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.77% | 11.09% |
| Дох-ть за 1 год | 1.61% | 59.07% |
| Дох-ть за 3 года | -0.78% | 5.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.01% | 17.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.24% | 22.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 2.93% | 34.82% |
| Макс. просадка | -8.54% | -76.82% |
| Current Drawdown | -2.80% | -20.59% |
Корреляция
Корреляция между BSV и UPRO составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BSV и UPRO
С начала года, BSV показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 1.24% против 22.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и UPRO
BSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и UPRO
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности UPRO в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.85% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.73% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и UPRO
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и UPRO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) составляет 0.78%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.