PortfoliosLab logo
Сравнение BSV с SPTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSV и SPTS составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BSV и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.61%
18.78%
BSV
SPTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSV:

3.03

SPTS:

3.68

Коэф-т Сортино

BSV:

4.97

SPTS:

6.10

Коэф-т Омега

BSV:

1.62

SPTS:

1.81

Коэф-т Кальмара

BSV:

2.47

SPTS:

6.46

Коэф-т Мартина

BSV:

11.33

SPTS:

19.16

Индекс Язвы

BSV:

0.61%

SPTS:

0.32%

Дневная вол-ть

BSV:

2.27%

SPTS:

1.68%

Макс. просадка

BSV:

-8.62%

SPTS:

-5.83%

Текущая просадка

BSV:

-0.18%

SPTS:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.46% соответственно.


BSV

С начала года

2.30%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.77%

5 лет

1.13%

10 лет

1.73%

SPTS

С начала года

1.86%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.43%

1 год

6.15%

5 лет

1.17%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSV и SPTS

BSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPTS в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPTS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTS: 0.06%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSV и SPTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SPTS
Ранг риск-скорректированной доходности SPTS, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSV c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSV: 3.03
SPTS: 3.68
Коэффициент Сортино BSV, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSV: 4.97
SPTS: 6.10
Коэффициент Омега BSV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSV: 1.62
SPTS: 1.81
Коэффициент Кальмара BSV, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSV: 2.47
SPTS: 6.46
Коэффициент Мартина BSV, с текущим значением в 11.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSV: 11.33
SPTS: 19.16

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03
3.68
BSV
SPTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и SPTS

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SPTS в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.50%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
4.18%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%0.68%

Просадки

Сравнение просадок BSV и SPTS

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.62%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18%
-0.10%
BSV
SPTS

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и SPTS

Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87%
0.66%
BSV
SPTS