Сравнение BSV с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
BSV и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSV или SPTS.
Основные характеристики
| BSV | SPTS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.65% | -0.12% |
| Дох-ть за 1 год | 2.14% | 2.45% |
| Дох-ть за 3 года | -0.74% | -0.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.05% | 1.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.25% | 1.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 2.93% | 2.11% |
| Макс. просадка | -8.54% | -5.83% |
| Current Drawdown | -2.68% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между BSV и SPTS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSV и SPTS
С начала года, BSV показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 1.25% против 1.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и SPTS
BSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPTS в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSV c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и SPTS
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SPTS в 3.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.85% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.68% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и SPTS
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и SPTS
Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.