Сравнение BSV с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
BSV и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSV или SPTS.
Доходность
Сравнение доходности BSV и SPTS
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSV показывает доходность 3.30%, а SPTS немного выше – 3.46%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 1.57% против 1.29% соответственно.
BSV
3.30%
-0.55%
3.09%
5.64%
1.22%
1.57%
SPTS
3.46%
-0.26%
2.89%
5.08%
1.26%
1.29%
Основные характеристики
| BSV | SPTS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 2.38 |
| Коэф-т Мартина | 9.26 | 14.32 |
| Индекс Язвы | 0.61% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 2.55% | 1.92% |
| Макс. просадка | -8.54% | -5.83% |
| Текущая просадка | -1.31% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и SPTS
BSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPTS в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BSV и SPTS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSV c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и SPTS
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SPTS в 4.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.22% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и SPTS
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и SPTS
Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.