Сравнение BSV с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
BSV и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSV или IEI.
Основные характеристики
| BSV | IEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.01% | -1.37% |
| Дох-ть за 1 год | 1.88% | -1.25% |
| Дох-ть за 3 года | -0.53% | -2.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.17% | 0.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.32% | 1.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 2.90% | 5.04% |
| Макс. просадка | -8.54% | -14.60% |
| Current Drawdown | -2.05% | -9.61% |
Корреляция
Корреляция между BSV и IEI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSV и IEI
С начала года, BSV показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и IEI
BSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSV c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и IEI
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности IEI в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.84% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.75% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и IEI
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и IEI
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) составляет 0.86%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.