Сравнение BSV с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
BSV и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSV и IEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSV и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.23% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.00% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BSV превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.35% соответственно.
BSV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.98%
IEI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и IEI
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSV vs. IEI — Ранг доходности на риск
BSV
IEI
Сравнение BSV c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSV | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.17 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 1.75 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.75 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 5.54 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSV | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.17 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.10 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.34 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BSV и IEI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и IEI
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IEI в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и IEI
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и IEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSV | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -14.60% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -2.20% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | -13.88% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | -14.60% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.44% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -2.68% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.70% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и IEI
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.78%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSV | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.25% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 2.05% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 3.43% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 4.75% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 3.93% | -1.56% |