PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSV с IEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BSV returned 1.96%/yr vs 1.30%/yr for IEI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BSV charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности BSV и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 1.96% против 1.30% соответственно.

BSV

1 день
0.08%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.51%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.96%

IEI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.22%
1 год
2.93%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSV и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.37%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Correlation

The correlation between BSV and IEI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.84

The correlation between BSV and IEI shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

BSV vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.98

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.48

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.18

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

3.52

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.98

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.33

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.70

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BSV и IEI

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-14.60%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-2.50%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-3.66%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-13.88%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-14.60%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.76%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.67%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.84%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и IEI

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.53%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.91%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

2.13%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

3.04%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

4.77%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

3.93%

-1.56%

Сравнение комиссий BSV и IEI

BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и IEI

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности IEI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.99%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BSV and IEI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEI has higher volatility (0.91%) compared to BSV (0.53%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs IEI's -14.60%.

On 10-year performance, BSV leads with 1.96% vs 1.30% for IEI. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BSV has performed better with a 1.96% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IEI.

BSV has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.64% for IEI.

BSV is categorized as Short-Term Bond, while IEI is Government Bonds. BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for BSV and 0.15% for IEI.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSV и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор