PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с IEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSV с IEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

BSV и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSV и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSV и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.13%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.35% соответственно.

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTB

Сравнение комиссий BSV и IEI

BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

BSV vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVIEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.09

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

1.64

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

1.78

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

5.68

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.09

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.10

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.34

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.71

+0.15

Корреляция

Корреляция между BSV и IEI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и IEI

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IEI в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BSV и IEI

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и IEI.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-14.60%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-2.20%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-13.88%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-14.60%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.57%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-2.68%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.69%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и IEI

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.78%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.25%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.06%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

3.44%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

4.75%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

3.93%

-1.56%