PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BST с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
12.85%
BST
VOO

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.92% против 13.18% соответственно.


BST

С начала года

16.83%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.99%

1 год

17.90%

5 лет (среднегодовая)

10.02%

10 лет (среднегодовая)

13.92%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


BSTVOO
Коэф-т Шарпа1.032.70
Коэф-т Сортино1.433.60
Коэф-т Омега1.191.50
Коэф-т Кальмара0.583.90
Коэф-т Мартина3.3517.65
Индекс Язвы5.35%1.86%
Дневная вол-ть17.43%12.19%
Макс. просадка-46.58%-33.99%
Текущая просадка-17.47%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BST и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.032.65
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.433.54
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.50
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.583.83
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.3517.34
BST
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.65
BST
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и VOO

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BST
BlackRock Science and Technology Trust
8.23%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BST и VOO

Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.47%
-0.86%
BST
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BST и VOO

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.47%
3.99%
BST
VOO