PortfoliosLab logo
Сравнение BST с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BST и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.15%
4.10%
BST
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BST:

0.90

VOO:

1.92

Коэф-т Сортино

BST:

1.28

VOO:

2.56

Коэф-т Омега

BST:

1.17

VOO:

1.35

Коэф-т Кальмара

BST:

0.56

VOO:

2.88

Коэф-т Мартина

BST:

2.99

VOO:

12.38

Индекс Язвы

BST:

5.37%

VOO:

1.96%

Дневная вол-ть

BST:

17.83%

VOO:

12.70%

Макс. просадка

BST:

-46.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BST:

-16.39%

VOO:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.33% против 13.27% соответственно.


BST

С начала года

0.33%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-0.15%

1 год

15.07%

5 лет

8.81%

10 лет

15.33%

VOO

С начала года

-0.91%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

4.42%

1 год

23.50%

5 лет

13.93%

10 лет

13.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BST и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BST
Ранг риск-скорректированной доходности BST, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.901.85
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.282.49
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.34
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.562.78
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.9911.86
BST
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.90
1.85
BST
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и VOO

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VOO в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BST
BlackRock Science and Technology Trust
7.50%8.21%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BST и VOO

Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-16.39%
-4.16%
BST
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BST и VOO

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.30%
4.64%
BST
VOO