Сравнение BST с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BST и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BST и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | -6.12% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 34.57% | 8.84% | 57.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BST показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.04% против 14.14% соответственно.
BST
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 17.04%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BST vs. VOO — Ранг доходности на риск
BST
VOO
Сравнение BST c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BST | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.53 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.55 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 7.31 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BST | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.71 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BST и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BST и VOO
Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 11.25% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BST и VOO
Максимальная просадка BST за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BST | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -33.99% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -11.98% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.72% | -24.52% | -23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.72% | -33.99% | -13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -5.55% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -3.72% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.55% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BST и VOO
BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BST | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.34% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 9.47% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 18.11% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 16.82% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 17.99% | +7.61% |