PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BST с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BSTVOO
Дох-ть с нач. г.17.18%26.94%
Дох-ть за 1 год18.89%35.06%
Дох-ть за 3 года-4.08%10.23%
Дох-ть за 5 лет11.45%15.77%
Дох-ть за 10 лет14.31%13.41%
Коэф-т Шарпа1.193.08
Коэф-т Сортино1.634.09
Коэф-т Омега1.211.58
Коэф-т Кальмара0.674.46
Коэф-т Мартина3.8820.36
Индекс Язвы5.32%1.85%
Дневная вол-ть17.36%12.23%
Макс. просадка-46.59%-33.99%
Текущая просадка-17.24%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BST и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BST и VOO

С начала года, BST показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.31% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
13.51%
BST
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.88
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.36

Сравнение коэффициента Шарпа BST и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
3.08
BST
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и VOO

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BST
BlackRock Science and Technology Trust
7.47%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BST и VOO

Максимальная просадка BST за все время составила -46.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.24%
-0.25%
BST
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BST и VOO

BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.84% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
3.78%
BST
VOO