PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BST с MFOCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BST с MFOCX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Marsico Focus Fund (MFOCX).

MFOCX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BST или MFOCX.

Корреляция

Корреляция между BST и MFOCX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BST и MFOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Marsico Focus Fund (MFOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BST:

0.37

MFOCX:

0.41

Коэф-т Сортино

BST:

0.63

MFOCX:

0.79

Коэф-т Омега

BST:

1.09

MFOCX:

1.11

Коэф-т Кальмара

BST:

0.27

MFOCX:

0.45

Коэф-т Мартина

BST:

1.06

MFOCX:

1.33

Индекс Язвы

BST:

8.00%

MFOCX:

8.97%

Дневная вол-ть

BST:

24.60%

MFOCX:

26.05%

Макс. просадка

BST:

-46.58%

MFOCX:

-58.67%

Текущая просадка

BST:

-14.50%

MFOCX:

-8.30%

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у MFOCX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции MFOCX по среднегодовой доходности: 15.74% против 3.74% соответственно.

BST

С начала года

2.60%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

5.74%

1 год

9.20%

5 лет

9.24%

10 лет

15.74%

MFOCX

С начала года

1.36%

1 месяц

17.87%

6 месяцев

-1.88%

1 год

10.69%

5 лет

7.95%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BST и MFOCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BST
Ранг риск-скорректированной доходности BST, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
MFOCX
Ранг риск-скорректированной доходности MFOCX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFOCX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFOCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFOCX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFOCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFOCX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BST c MFOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Marsico Focus Fund (MFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFOCX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и MFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и MFOCX

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, тогда как MFOCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BST
BlackRock Science and Technology Trust		8.29%8.21%8.91%10.57%8.53%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%
MFOCX
Marsico Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.34%

Просадки

Сравнение просадок BST и MFOCX

Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что меньше максимальной просадки MFOCX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и MFOCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BST и MFOCX

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Marsico Focus Fund (MFOCX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...