PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSNSX с FTABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSNSX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSNSX и FTABX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
0.44%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
-0.23%5.60%1.54%7.51%-10.74%2.20%4.80%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, BSNSX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -0.23%.


BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.69%
1 год
4.50%
3 года*
4.04%
5 лет*
2.03%
10 лет*

FTABX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.52%
3 года*
3.68%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baird Strategic Municipal Bond Fund

Fidelity Tax-Free Bond Fund

Сравнение комиссий BSNSX и FTABX

BSNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


Доходность на риск

BSNSX vs. FTABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

FTABX
Ранг доходности на риск FTABX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTABX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSNSX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSNSXFTABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.95

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.28

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.03

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

3.56

+3.33

BSNSX vs. FTABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSNSX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNSX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BSNSXFTABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.95

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.25

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.04

-0.13

Корреляция

Корреляция между BSNSX и FTABX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNSX и FTABX

Дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FTABX в 3.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
3.32%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.20%4.18%2.81%2.90%2.16%2.27%2.64%2.94%3.01%3.49%4.22%3.29%

Просадки

Сравнение просадок BSNSX и FTABX

Максимальная просадка BSNSX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNSX и FTABX.


Загрузка...

Показатели просадок


BSNSXFTABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-16.14%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-4.74%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-16.14%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.40%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-2.13%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.38%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BSNSX и FTABX

Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) составляет 0.72%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что BSNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BSNSXFTABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.12%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

1.77%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

4.78%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

4.12%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

4.27%

-0.88%