Сравнение BSMIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 3.01% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции BSMIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.58% против 19.05% соответственно.
BSMIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 10.58%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и QQQ
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BSMIX
QQQ
Сравнение BSMIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.62 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.93 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 7.00 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и QQQ
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.82% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и QQQ
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -82.97% | +41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -11.96% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -35.12% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -35.12% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -7.75% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -32.98% | +25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.48% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и QQQ
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.38% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 12.82% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 22.69% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.37% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 22.24% | -0.59% |