Сравнение BSMIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Invesco QQQ (QQQ).
BSMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSMIX или QQQ.
Основные характеристики
| BSMIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.51% | 25.63% |
| Дох-ть за 1 год | 31.83% | 33.85% |
| Дох-ть за 3 года | 2.36% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.58% | 21.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 11.81 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 18.16% | 17.31% |
| Макс. просадка | -41.32% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.92% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и QQQ
С начала года, BSMIX показывает доходность 17.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и QQQ
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSMIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и QQQ
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 1.20% | 1.37% | 1.74% | 1.10% | 1.21% | 1.53% | 1.54% | 1.32% | 1.31% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и QQQ
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и QQQ
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.