PortfoliosLab logo
Сравнение BSJU с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJU и SPHY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BSJU и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.28%
23.12%
BSJU
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJU:

1.35

SPHY:

1.59

Коэф-т Сортино

BSJU:

2.02

SPHY:

2.32

Коэф-т Омега

BSJU:

1.28

SPHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

BSJU:

1.62

SPHY:

1.82

Коэф-т Мартина

BSJU:

8.17

SPHY:

9.82

Индекс Язвы

BSJU:

1.01%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

BSJU:

6.11%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

BSJU:

-7.51%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

BSJU:

-0.87%

SPHY:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.22%.


BSJU

С начала года

1.41%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

1.82%

1 год

8.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPHY

С начала года

1.22%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.15%

1 год

8.94%

5 лет

6.80%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJU и SPHY

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


График комиссии BSJU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJU: 0.42%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJU и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJU
Ранг риск-скорректированной доходности BSJU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJU c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJU, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJU: 1.35
SPHY: 1.59
Коэффициент Сортино BSJU, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJU: 2.02
SPHY: 2.32
Коэффициент Омега BSJU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSJU: 1.28
SPHY: 1.34
Коэффициент Кальмара BSJU, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJU: 1.62
SPHY: 1.82
Коэффициент Мартина BSJU, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJU: 8.17
SPHY: 9.82

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
1.59
BSJU
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и SPHY

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности SPHY в 7.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
7.17%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и SPHY

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87%
-0.99%
BSJU
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и SPHY

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 4.26% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26%
4.19%
BSJU
SPHY