PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJU с IHYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJU с IHYF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF).

BSJU и IHYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. IHYF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJU или IHYF.

Корреляция

Корреляция между BSJU и IHYF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BSJU и IHYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.95%
21.51%
BSJU
IHYF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJU:

1.37

IHYF:

1.37

Коэф-т Сортино

BSJU:

2.05

IHYF:

1.91

Коэф-т Омега

BSJU:

1.28

IHYF:

1.32

Коэф-т Кальмара

BSJU:

1.65

IHYF:

1.46

Коэф-т Мартина

BSJU:

8.31

IHYF:

7.15

Индекс Язвы

BSJU:

1.01%

IHYF:

1.07%

Дневная вол-ть

BSJU:

6.11%

IHYF:

5.61%

Макс. просадка

BSJU:

-7.51%

IHYF:

-15.96%

Текущая просадка

BSJU:

-1.15%

IHYF:

-2.52%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у IHYF с доходностью -0.24%.

BSJU

С начала года

1.13%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

1.42%

1 год

8.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IHYF

С начала года

-0.24%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

0.96%

1 год

7.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJU и IHYF

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IHYF в 0.39%.

BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJU: 0.42%
IHYF
Invesco High Yield Bond Factor ETF
График комиссии IHYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHYF: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJU и IHYF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг риск-скорректированной доходности BSJU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
IHYF
Ранг риск-скорректированной доходности IHYF, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJU c IHYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSJU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJU: 1.37
IHYF: 1.37
Коэффициент Сортино BSJU, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJU: 2.05
IHYF: 1.91
Коэффициент Омега BSJU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSJU: 1.28
IHYF: 1.32
Коэффициент Кальмара BSJU, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJU: 1.65
IHYF: 1.46
Коэффициент Мартина BSJU, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJU: 8.31
IHYF: 7.15

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHYF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и IHYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.37
BSJU
IHYF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и IHYF

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности IHYF в 7.36%

TTM2024202320222021
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		7.19%7.08%6.74%2.38%0.00%
IHYF
Invesco High Yield Bond Factor ETF		7.36%7.20%6.76%6.16%4.87%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и IHYF

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки IHYF в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и IHYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15%
-2.52%
BSJU
IHYF

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и IHYF

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) имеют волатильность 4.28% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.28%
4.25%
BSJU
IHYF