PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJU с FLHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJU с FLHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJU is passively managed, while FLHY is actively managed. Over the past 3 years, BSJU returned 8.46%/yr vs 9.13%/yr for FLHY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BSJU charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for FLHY.

Доходность

Сравнение доходности BSJU и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у FLHY с доходностью 1.50%.

BSJU

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.80%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLHY

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJU и FLHY

2026 (YTD)2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		1.21%8.58%8.20%12.91%-2.11%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		1.50%9.26%8.70%13.40%-0.04%

Correlation

The correlation between BSJU and FLHY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between BSJU and FLHY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJU и FLHY

Секторы
BSJU
FLHY

Потребительский циклический сектор

9.1%
0.6%

Энергетика

7.8%
1.9%

Здравоохранение

5.2%
0.9%

Финансовые услуги

4.1%
0.5%

Промышленность

3.2%
1.6%

Недвижимость

3.2%
0.3%

Технологии

3.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
0.7%

Коммунальные услуги

1.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

BSJU
9.1%
FLHY
0.6%

Энергетика

BSJU
7.8%
FLHY
1.9%

Здравоохранение

BSJU
5.2%
FLHY
0.9%

Финансовые услуги

BSJU
4.1%
FLHY
0.5%

Промышленность

BSJU
3.2%
FLHY
1.6%

Недвижимость

BSJU
3.2%
FLHY
0.3%

Технологии

BSJU
3.0%
FLHY
1.6%

Коммуникационные услуги

BSJU
2.4%
FLHY
0.4%

Потребительский защитный сектор

BSJU
2.0%
FLHY
0.2%

Сырьевые материалы

BSJU
1.9%
FLHY
0.7%

Коммунальные услуги

BSJU
1.0%
FLHY
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSJTBSJU с BSCTBSJU с BSJPBSJU с CLOZ
Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FDHYFLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с HYDBFLHY с BSJOFLHY с TIPXFLHY с SPY

Доходность на риск

BSJU vs. FLHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJU c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJUFLHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.97

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.00

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.09

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

14.53

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJU vs. FLHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJUFLHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.73

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BSJU и FLHY

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки FLHY в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и FLHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJUFLHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

-22.58%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.43%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.12%

-4.49%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.43%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-2.54%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.52%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и FLHY

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеют волатильность 1.28% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJUFLHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.26%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

3.00%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.84%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

6.93%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

8.11%

-0.21%

Сравнение комиссий BSJU и FLHY

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FLHY в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и FLHY

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности FLHY в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.66%6.52%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.49%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BSJU and FLHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSJU has higher volatility (1.28%) compared to FLHY (1.26%). In terms of maximum drawdown, BSJU dropped -7.51% vs FLHY's -22.58%.

On 3-year performance, FLHY leads with 9.13% vs 8.46% for BSJU. On fees, FLHY is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLHY has performed better with a 9.13% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.

BSJU has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 6.49% for FLHY.

They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.42% for BSJU and 0.40% for FLHY.

FLHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJU и FLHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор