PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJU с FLHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJU с FLHY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY).

BSJU и FLHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. FLHY - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJU или FLHY.

Корреляция

Корреляция между BSJU и FLHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BSJU и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.95%
24.30%
BSJU
FLHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJU:

1.37

FLHY:

1.33

Коэф-т Сортино

BSJU:

2.05

FLHY:

1.86

Коэф-т Омега

BSJU:

1.28

FLHY:

1.31

Коэф-т Кальмара

BSJU:

1.65

FLHY:

1.81

Коэф-т Мартина

BSJU:

8.31

FLHY:

9.24

Индекс Язвы

BSJU:

1.01%

FLHY:

0.88%

Дневная вол-ть

BSJU:

6.11%

FLHY:

6.13%

Макс. просадка

BSJU:

-7.51%

FLHY:

-22.57%

Текущая просадка

BSJU:

-1.15%

FLHY:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у FLHY с доходностью 0.87%.

BSJU

С начала года

1.13%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

1.42%

1 год

8.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLHY

С начала года

0.87%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.43%

1 год

7.98%

5 лет

6.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJU и FLHY

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FLHY в 0.40%.

BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJU: 0.42%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHY: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJU и FLHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг риск-скорректированной доходности BSJU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
FLHY
Ранг риск-скорректированной доходности FLHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJU c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSJU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJU: 1.37
FLHY: 1.33
Коэффициент Сортино BSJU, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJU: 2.05
FLHY: 1.86
Коэффициент Омега BSJU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJU: 1.28
FLHY: 1.31
Коэффициент Кальмара BSJU, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJU: 1.65
FLHY: 1.81
Коэффициент Мартина BSJU, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJU: 8.31
FLHY: 9.24

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLHY равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.33
BSJU
FLHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и FLHY

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности FLHY в 6.61%

TTM2024202320222021202020192018
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		7.19%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.61%6.51%6.26%6.54%5.51%5.47%5.45%4.27%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и FLHY

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки FLHY в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и FLHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15%
-1.09%
BSJU
FLHY

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и FLHY

Текущая волатильность для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) составляет 4.28%, в то время как у Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что BSJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.28%
4.96%
BSJU
FLHY