PortfoliosLab logo
Сравнение BSJS с LTPZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJS и LTPZ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSJS и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
-26.90%
BSJS
LTPZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJS:

1.38

LTPZ:

0.29

Коэф-т Сортино

BSJS:

2.14

LTPZ:

0.47

Коэф-т Омега

BSJS:

1.29

LTPZ:

1.06

Коэф-т Кальмара

BSJS:

1.94

LTPZ:

0.10

Коэф-т Мартина

BSJS:

10.77

LTPZ:

0.63

Индекс Язвы

BSJS:

0.80%

LTPZ:

6.01%

Дневная вол-ть

BSJS:

6.23%

LTPZ:

13.08%

Макс. просадка

BSJS:

-17.73%

LTPZ:

-40.99%

Текущая просадка

BSJS:

-0.56%

LTPZ:

-34.49%

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 1.70%.


BSJS

С начала года

2.12%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.47%

1 год

8.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LTPZ

С начала года

1.70%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-2.89%

1 год

3.56%

5 лет

-5.58%

10 лет

0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJS и LTPZ

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.


График комиссии BSJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJS: 0.42%
График комиссии LTPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LTPZ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJS и LTPZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJS
Ранг риск-скорректированной доходности BSJS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJS c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJS: 1.38
LTPZ: 0.29
Коэффициент Сортино BSJS, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJS: 2.14
LTPZ: 0.47
Коэффициент Омега BSJS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJS: 1.29
LTPZ: 1.06
Коэффициент Кальмара BSJS, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJS: 1.94
LTPZ: 0.10
Коэффициент Мартина BSJS, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJS: 10.77
LTPZ: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
0.29
BSJS
LTPZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и LTPZ

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности LTPZ в 4.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
7.05%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
4.06%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%

Просадки

Сравнение просадок BSJS и LTPZ

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и LTPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56%
-34.49%
BSJS
LTPZ

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и LTPZ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 4.42%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.42%
6.54%
BSJS
LTPZ