Сравнение BSJS с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
BSJS и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJS и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 0.03% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 3.40% | 4.05% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.39%.
BSJS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJS и LTPZ
BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
BSJS vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
BSJS
LTPZ
Сравнение BSJS c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.24 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | -0.24 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.21 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | -0.43 | +12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.24 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.30 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.21 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BSJS и LTPZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и LTPZ
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности LTPZ в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и LTPZ
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJS | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -40.99% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -7.82% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -40.99% | +23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -33.95% | +33.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -12.19% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 3.92% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и LTPZ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 1.51%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJS | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.99% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 6.46% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 11.28% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 15.92% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 15.10% | -7.86% |