Сравнение BSJS с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
BSJS и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJS и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 0.15% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 0.19% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
BSJS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJS и AVLV
BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
BSJS vs. AVLV — Ранг доходности на риск
BSJS
AVLV
Сравнение BSJS c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.95 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.87 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 8.98 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BSJS и AVLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и AVLV
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и AVLV
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJS | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -19.50% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -13.79% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -3.85% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.06% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.87% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и AVLV
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 1.52%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJS | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 4.75% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 9.86% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 18.66% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 17.54% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 17.54% | -10.30% |