PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJS с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. BSJS is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, BSJS returned 8.32%/yr vs 23.23%/yr for AVLV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

BSJS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.48%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJS и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.67%8.31%7.38%12.28%-13.69%0.19%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between BSJS and AVLV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.61

The correlation between BSJS and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJS и AVLV

Секторы
BSJS
AVLV

Здравоохранение

10.5%
5.6%

Промышленность

9.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
14.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.9%

Энергетика

5.4%
14.4%

Финансовые услуги

4.6%
16.3%

Технологии

4.5%
17.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.7%

Недвижимость

2.9%
0.1%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Коммунальные услуги

1.2%
0.3%

Здравоохранение

BSJS
10.5%
AVLV
5.6%

Промышленность

BSJS
9.1%
AVLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

BSJS
7.5%
AVLV
14.1%

Коммуникационные услуги

BSJS
5.5%
AVLV
6.9%

Энергетика

BSJS
5.4%
AVLV
14.4%

Финансовые услуги

BSJS
4.6%
AVLV
16.3%

Технологии

BSJS
4.5%
AVLV
17.2%

Потребительский защитный сектор

BSJS
3.9%
AVLV
7.7%

Недвижимость

BSJS
2.9%
AVLV
0.1%

Сырьевые материалы

BSJS
2.6%
AVLV
2.0%

Коммунальные услуги

BSJS
1.2%
AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYG
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

BSJS vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJSAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.18

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
4.39

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.57

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

6.09

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

24.39

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJS vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJSAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.18

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.34

Просадки

Сравнение просадок BSJS и AVLV

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJSAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-19.50%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-6.39%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

-19.50%

+15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.93%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.59%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и AVLV

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 0.72%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJSAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.12%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

9.04%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

12.29%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

17.35%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

17.35%

-10.21%

Сравнение комиссий BSJS и AVLV

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и AVLV

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%

Часто задаваемые вопросы

BSJS and AVLV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (3.12%) compared to BSJS (0.72%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.23% vs 8.32% for BSJS. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.23% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.

BSJS has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 1.07% for AVLV.

BSJS is categorized as High Yield Bonds, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJS и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор