Сравнение BSJP с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
BSJP и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJP или SPHY.
Основные характеристики
| BSJP | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.52% | 8.68% |
| Дох-ть за 1 год | 10.22% | 14.55% |
| Дох-ть за 3 года | 4.22% | 3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.61% | 4.83% |
| Коэф-т Шарпа | 4.95 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 9.74 | 5.06 |
| Коэф-т Омега | 2.26 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 23.24 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 92.09 | 26.12 |
| Индекс Язвы | 0.11% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 2.05% | 4.56% |
| Макс. просадка | -23.58% | -21.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BSJP и SPHY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и SPHY
С начала года, BSJP показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJP и SPHY
BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSJP c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и SPHY
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности SPHY в 7.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 6.80% | 7.07% | 5.37% | 4.26% | 4.95% | 5.50% | 5.84% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.77% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок BSJP и SPHY
Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и SPHY
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 0.52%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.