PortfoliosLab logo
Сравнение BSJP с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJP и SPHY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BSJP и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.21%
37.74%
BSJP
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJP:

3.75

SPHY:

1.61

Коэф-т Сортино

BSJP:

6.57

SPHY:

2.35

Коэф-т Омега

BSJP:

1.93

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

BSJP:

7.48

SPHY:

1.85

Коэф-т Мартина

BSJP:

55.38

SPHY:

10.00

Индекс Язвы

BSJP:

0.12%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

BSJP:

1.82%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

BSJP:

-23.58%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

BSJP:

0.00%

SPHY:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.00%.


BSJP

С начала года

1.71%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.81%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и SPHY

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJP и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJP c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJP: 3.75
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJP: 6.57
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSJP: 1.93
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJP: 7.48
SPHY: 1.85
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 55.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJP: 55.38
SPHY: 10.00

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.75
1.61
BSJP
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и SPHY

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и SPHY

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.20%
BSJP
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и SPHY

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 1.08%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08%
4.20%
BSJP
SPHY