PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с FLHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с FLHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJP is passively managed, while FLHY is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for FLHY.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.53%
3 года*
9.36%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и FLHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-3.14%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		1.87%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.31%

Correlation

The correlation between BSJP and FLHY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.74

The correlation between BSJP and FLHY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJP и FLHY

Секторы
BSJP
FLHY

Финансовые услуги

95.2%
0.5%

Промышленность

4.7%
1.6%

Энергетика

0.1%
1.9%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Здравоохранение

-

0.9%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
FLHY
0.5%

Промышленность

BSJP
4.7%
FLHY
1.6%

Энергетика

BSJP
0.1%
FLHY
1.9%

Сырьевые материалы

BSJP

-

FLHY
0.7%

Коммуникационные услуги

BSJP

-

FLHY
0.4%

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

FLHY
0.6%

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

FLHY
0.2%

Здравоохранение

BSJP

-

FLHY
0.9%

Недвижимость

BSJP

-

FLHY
0.3%

Технологии

BSJP

-

FLHY
1.6%

Коммунальные услуги

BSJP

-

FLHY
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FDHYFLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с BSJOFLHY с TIPXFLHY с HYDBFLHY с SPY

Доходность на риск

BSJP vs. FLHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. FLHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPFLHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.73

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и FLHY

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPFLHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.58%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.54%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и FLHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPFLHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.11%

—

Сравнение комиссий BSJP и FLHY

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FLHY в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и FLHY

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FLHY в 6.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.46%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and FLHY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLHY is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

FLHY has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 2.26% for BSJP.

They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.40% for FLHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и FLHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор