PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJP с FLHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSJP и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
5.30%
BSJP
FLHY

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у FLHY с доходностью 8.65%.


BSJP

С начала года

7.58%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.82%

1 год

9.49%

5 лет (среднегодовая)

4.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLHY

С начала года

8.65%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

5.30%

1 год

13.11%

5 лет (среднегодовая)

4.86%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BSJPFLHY
Коэф-т Шарпа4.873.05
Коэф-т Сортино9.394.86
Коэф-т Омега2.231.62
Коэф-т Кальмара22.054.85
Коэф-т Мартина86.7125.77
Индекс Язвы0.11%0.51%
Дневная вол-ть1.97%4.31%
Макс. просадка-23.58%-22.57%
Текущая просадка-0.03%-0.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и FLHY

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FLHY в 0.40%.


BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BSJP и FLHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJP c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.873.05
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.394.86
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.231.62
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 22.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.054.85
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 86.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0086.7125.77
BSJP
FLHY

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 4.87, что выше коэффициента Шарпа FLHY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.87
3.05
BSJP
FLHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и FLHY

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FLHY в 6.39%


TTM2023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
6.75%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
6.39%6.25%6.54%5.50%5.48%5.45%4.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и FLHY

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, примерно равная максимальной просадке FLHY в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и FLHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-0.41%
BSJP
FLHY

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и FLHY

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 0.43%, в то время как у Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
1.05%
BSJP
FLHY