PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJP с FLHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJP и FLHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BSJP и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.41%
3.01%
BSJP
FLHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJP:

4.28

FLHY:

1.75

Коэф-т Сортино

BSJP:

7.62

FLHY:

2.51

Коэф-т Омега

BSJP:

1.99

FLHY:

1.33

Коэф-т Кальмара

BSJP:

18.18

FLHY:

3.46

Коэф-т Мартина

BSJP:

70.37

FLHY:

13.31

Индекс Язвы

BSJP:

0.11%

FLHY:

0.56%

Дневная вол-ть

BSJP:

1.85%

FLHY:

4.24%

Макс. просадка

BSJP:

-23.58%

FLHY:

-22.57%

Текущая просадка

BSJP:

-0.26%

FLHY:

-2.15%

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у FLHY с доходностью 7.28%.


BSJP

С начала года

7.68%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

3.42%

1 год

7.89%

5 лет

4.25%

10 лет

N/A

FLHY

С начала года

7.28%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

3.14%

1 год

7.46%

5 лет

4.09%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и FLHY

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FLHY в 0.40%.


BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJP c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.281.75
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.007.622.51
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.991.33
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 18.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0018.183.46
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 70.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0070.3713.31
BSJP
FLHY

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа FLHY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.28
1.75
BSJP
FLHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и FLHY

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности FLHY в 5.94%


TTM2023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.80%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
5.94%6.25%6.54%5.50%5.48%5.45%4.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и FLHY

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, примерно равная максимальной просадке FLHY в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и FLHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.26%
-2.15%
BSJP
FLHY

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и FLHY

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 0.43%, в то время как у Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43%
1.63%
BSJP
FLHY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab