PortfoliosLab logo
Сравнение BSJP с FLHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJP и FLHY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BSJP и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

38.00%39.00%40.00%41.00%42.00%43.00%44.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.94%
43.14%
BSJP
FLHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJP:

3.75

FLHY:

1.33

Коэф-т Сортино

BSJP:

6.57

FLHY:

1.86

Коэф-т Омега

BSJP:

1.93

FLHY:

1.31

Коэф-т Кальмара

BSJP:

7.48

FLHY:

1.81

Коэф-т Мартина

BSJP:

55.38

FLHY:

9.24

Индекс Язвы

BSJP:

0.12%

FLHY:

0.88%

Дневная вол-ть

BSJP:

1.82%

FLHY:

6.13%

Макс. просадка

BSJP:

-23.58%

FLHY:

-22.57%

Текущая просадка

BSJP:

0.00%

FLHY:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у FLHY с доходностью 0.87%.


BSJP

С начала года

1.71%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.81%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

FLHY

С начала года

0.87%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.43%

1 год

7.98%

5 лет

6.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и FLHY

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FLHY в 0.40%.


График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%
График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHY: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJP и FLHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

FLHY
Ранг риск-скорректированной доходности FLHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJP c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJP: 3.75
FLHY: 1.33
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJP: 6.57
FLHY: 1.86
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSJP: 1.93
FLHY: 1.31
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJP: 7.48
FLHY: 1.81
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 55.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJP: 55.38
FLHY: 9.24

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа FLHY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.75
1.33
BSJP
FLHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и FLHY

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности FLHY в 6.61%


TTM20242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
6.61%6.51%6.26%6.54%5.51%5.47%5.45%4.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и FLHY

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, примерно равная максимальной просадке FLHY в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и FLHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.09%
BSJP
FLHY

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и FLHY

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 1.08%, в то время как у Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08%
4.96%
BSJP
FLHY