PortfoliosLab logo
Сравнение BSJO с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJO и HYGH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BSJO и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.35%
62.11%
BSJO
HYGH

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSJO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.73%

5 лет

8.37%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJO и HYGH

BSJO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJO: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJO и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJO
Ранг риск-скорректированной доходности BSJO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJO c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJO, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJO: 4.68
HYGH: 0.92
Коэффициент Сортино BSJO, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJO: 8.70
HYGH: 1.17
Коэффициент Омега BSJO, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJO: 2.65
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара BSJO, с текущим значением в 18.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJO: 18.76
HYGH: 0.86
Коэффициент Мартина BSJO, с текущим значением в 86.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJO: 86.94
HYGH: 5.40


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.68
0.92
BSJO
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJO и HYGH

BSJO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
3.36%5.38%6.05%4.89%4.05%4.51%5.11%5.69%4.69%1.39%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.88%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок BSJO и HYGH


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.05%
BSJO
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности BSJO и HYGH

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) составляет 0.00%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что BSJO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
6.21%
BSJO
HYGH