PortfoliosLab logo
Сравнение BSJN с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJN и VWEAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BSJN и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF (BSJN) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.75%
57.71%
BSJN
VWEAX

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSJN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWEAX

С начала года

1.58%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

2.42%

1 год

8.87%

5 лет

5.55%

10 лет

4.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJN и VWEAX

BSJN берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


График комиссии BSJN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJN: 0.42%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJN и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJN

VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJN c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF (BSJN) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара BSJN, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJN: 0.00
VWEAX: 3.35


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
2.48
BSJN
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJN и VWEAX

BSJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
0.00%0.00%4.80%4.16%3.60%4.67%5.38%5.58%4.97%4.72%1.05%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.25%6.18%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%

Просадки

Сравнение просадок BSJN и VWEAX


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19%
-0.38%
BSJN
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности BSJN и VWEAX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF (BSJN) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что BSJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
1.95%
BSJN
VWEAX