PortfoliosLab logo
Сравнение BSJN с HYZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJN и HYZD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BSJN и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF (BSJN) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.75%
60.70%
BSJN
HYZD

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSJN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

2.01%

1 год

6.36%

5 лет

7.65%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJN и HYZD

BSJN берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.


График комиссии HYZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYZD: 0.43%
График комиссии BSJN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJN: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJN и HYZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJN

HYZD
Ранг риск-скорректированной доходности HYZD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYZD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJN c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF (BSJN) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара BSJN, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJN: 0.00
HYZD: 1.12


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
1.06
BSJN
HYZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJN и HYZD

BSJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
0.00%0.00%4.80%4.16%3.60%4.67%5.38%5.58%4.97%4.72%1.05%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
5.77%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%3.82%

Просадки

Сравнение просадок BSJN и HYZD


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19%
-1.65%
BSJN
HYZD

Волатильность

Сравнение волатильности BSJN и HYZD

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF (BSJN) составляет 0.00%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что BSJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
4.49%
BSJN
HYZD