PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BSGLX и SPY

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BSGLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.96

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.49

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.53

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

7.27

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.96

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между BSGLX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и SPY

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и SPY

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-55.19%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-12.05%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-24.50%

-31.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-5.53%

-16.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-9.09%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

2.54%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и SPY

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.35%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

9.50%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

19.06%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

17.06%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

17.92%

+10.25%