Сравнение BSGLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSGLX или SPY.
Основные характеристики
| BSGLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.98% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 38.22% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -9.19% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.91% | 15.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 10.71 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.89% | 12.07% |
| Макс. просадка | -58.76% | -55.19% |
| Текущая просадка | -26.53% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между BSGLX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSGLX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSGLX показывает доходность 25.98%, а SPY немного выше – 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSGLX и SPY
BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSGLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGLX и SPY
BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BSGLX и SPY
Максимальная просадка BSGLX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSGLX и SPY
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.