PortfoliosLab logo
Сравнение BSCQ с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCQ и VTEB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.94%
13.75%
BSCQ
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCQ:

4.24

VTEB:

0.16

Коэф-т Сортино

BSCQ:

7.06

VTEB:

0.23

Коэф-т Омега

BSCQ:

2.02

VTEB:

1.03

Коэф-т Кальмара

BSCQ:

1.38

VTEB:

0.16

Коэф-т Мартина

BSCQ:

40.41

VTEB:

0.53

Индекс Язвы

BSCQ:

0.16%

VTEB:

1.39%

Дневная вол-ть

BSCQ:

1.50%

VTEB:

4.72%

Макс. просадка

BSCQ:

-16.50%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

BSCQ:

0.00%

VTEB:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью -1.92%.


BSCQ

С начала года

1.59%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.33%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

VTEB

С начала года

-1.92%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

-1.44%

1 год

0.86%

5 лет

0.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCQ и VTEB

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCQ: 0.10%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCQ и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCQ c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCQ, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCQ: 4.24
VTEB: 0.16
Коэффициент Сортино BSCQ, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCQ: 7.06
VTEB: 0.23
Коэффициент Омега BSCQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCQ: 2.02
VTEB: 1.03
Коэффициент Кальмара BSCQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCQ: 1.38
VTEB: 0.16
Коэффициент Мартина BSCQ, с текущим значением в 40.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCQ: 40.41
VTEB: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.24
0.16
BSCQ
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и VTEB

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VTEB в 3.26%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.18%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%3.19%3.33%2.92%0.69%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.26%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и VTEB

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.49%
BSCQ
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и VTEB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59%
3.08%
BSCQ
VTEB