Сравнение BSCQ с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
BSCQ и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCQ или VTEB.
Основные характеристики
| BSCQ | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.17% | 0.14% |
| Дох-ть за 1 год | 7.15% | 6.00% |
| Дох-ть за 3 года | 0.07% | -0.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.97% | 1.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.46 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 5.77 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 29.29 | 7.40 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 0.89% |
| Дневная вол-ть | 2.12% | 3.89% |
| Макс. просадка | -16.50% | -17.00% |
| Текущая просадка | -0.74% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между BSCQ и VTEB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и VTEB
С начала года, BSCQ показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCQ и VTEB
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCQ c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и VTEB
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VTEB в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 3.97% | 3.53% | 2.54% | 1.90% | 2.42% | 3.19% | 3.32% | 2.92% | 0.69% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и VTEB
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и VTEB
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.