PortfoliosLab logo
Сравнение BSCQ с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCQ и BKLN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.94%
39.96%
BSCQ
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCQ:

4.24

BKLN:

1.70

Коэф-т Сортино

BSCQ:

7.06

BKLN:

2.66

Коэф-т Омега

BSCQ:

2.02

BKLN:

1.53

Коэф-т Кальмара

BSCQ:

1.38

BKLN:

1.91

Коэф-т Мартина

BSCQ:

40.41

BKLN:

12.91

Индекс Язвы

BSCQ:

0.16%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

BSCQ:

1.50%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

BSCQ:

-16.50%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

BSCQ:

0.00%

BKLN:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.53%.


BSCQ

С начала года

1.59%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.33%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

BKLN

С начала года

0.53%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.03%

1 год

6.43%

5 лет

5.94%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCQ и BKLN

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCQ: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCQ и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCQ c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCQ, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCQ: 4.24
BKLN: 1.70
Коэффициент Сортино BSCQ, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCQ: 7.06
BKLN: 2.66
Коэффициент Омега BSCQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSCQ: 2.02
BKLN: 1.53
Коэффициент Кальмара BSCQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCQ: 1.38
BKLN: 1.91
Коэффициент Мартина BSCQ, с текущим значением в 40.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCQ: 40.41
BKLN: 12.91

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа BKLN равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.24
1.70
BSCQ
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и BKLN

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности BKLN в 8.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.18%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%3.19%3.33%2.92%0.69%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.07%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и BKLN

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.11%
BSCQ
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и BKLN

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.59%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59%
3.41%
BSCQ
BKLN