Сравнение BSCP с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
BSCP и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCP или LQD.
Основные характеристики
| BSCP | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 2.98% |
| Дох-ть за 1 год | 6.54% | 12.92% |
| Дох-ть за 3 года | 0.86% | -3.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.19% | 0.61% |
| Коэф-т Шарпа | 5.39 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 10.89 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 2.68 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 83.29 | 5.59 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 1.19% | 7.61% |
| Макс. просадка | -15.54% | -24.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | -9.30% |
Корреляция
Корреляция между BSCP и LQD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSCP и LQD
С начала года, BSCP показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 2.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCP и LQD
BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCP c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCP и LQD
Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности LQD в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 3.90% | 3.40% | 2.24% | 1.94% | 2.43% | 3.12% | 3.26% | 2.93% | 3.12% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.34% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок BSCP и LQD
Максимальная просадка BSCP за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCP и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCP и LQD
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) составляет 0.18%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что BSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.