PortfoliosLab logo
Сравнение BSCP с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCP и LQD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSCP и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.20%
28.18%
BSCP
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCP:

7.77

LQD:

0.93

Коэф-т Сортино

BSCP:

17.46

LQD:

1.34

Коэф-т Омега

BSCP:

3.73

LQD:

1.16

Коэф-т Кальмара

BSCP:

3.30

LQD:

0.45

Коэф-т Мартина

BSCP:

185.71

LQD:

2.63

Индекс Язвы

BSCP:

0.03%

LQD:

2.67%

Дневная вол-ть

BSCP:

0.71%

LQD:

7.55%

Макс. просадка

BSCP:

-15.54%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

BSCP:

0.00%

LQD:

-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, BSCP показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 2.22%.


BSCP

С начала года

1.46%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.30%

1 год

5.54%

5 лет

2.21%

10 лет

N/A

LQD

С начала года

2.22%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

0.97%

1 год

7.34%

5 лет

-0.12%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCP и LQD

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%
График комиссии BSCP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCP: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCP и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCP
Ранг риск-скорректированной доходности BSCP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCP c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCP, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCP: 7.77
LQD: 0.93
Коэффициент Сортино BSCP, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCP: 17.46
LQD: 1.34
Коэффициент Омега BSCP, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCP: 3.73
LQD: 1.16
Коэффициент Кальмара BSCP, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCP: 3.30
LQD: 0.45
Коэффициент Мартина BSCP, с текущим значением в 185.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCP: 185.71
LQD: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа BSCP на текущий момент составляет 7.77, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCP и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.77
0.93
BSCP
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и LQD

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности LQD в 4.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
4.06%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%3.12%0.75%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.42%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок BSCP и LQD

Максимальная просадка BSCP за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCP и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.20%
BSCP
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и LQD

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) составляет 0.22%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что BSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22%
4.02%
BSCP
LQD