Сравнение BSCP с LQD
BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCP tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index while LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности BSCP и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSCP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам BSCP и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.19% | 5.06% | 5.11% | -5.99% | -1.37% | 8.10% | 12.76% | -1.90% | 5.75% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.19% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Correlation
The correlation between BSCP and LQD is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between BSCP and LQD has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCP vs. LQD — Ранг доходности на риск
BSCP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQD
Сравнение BSCP c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCP | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCP и LQD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCP | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.99% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCP и LQD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCP | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.69% | — |
Сравнение комиссий BSCP и LQD
BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCP и LQD
Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности LQD в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 1.92% | 3.99% | 3.96% | 3.39% | 2.24% | 1.93% | 2.42% | 3.12% | 3.26% | 2.93% | 2.94% | 0.75% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.54% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
BSCP and LQD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.
LQD has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.92% for BSCP.
BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.15% for LQD.
Подберите оптимальное распределение для BSCP и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор