Сравнение BSCO с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
BSCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2024 TR Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCO или SWVXX.
Основные характеристики
| BSCO | SWVXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.73% | 1.07% |
| Дох-ть за 1 год | 5.03% | 4.81% |
| Дох-ть за 3 года | 0.62% | 2.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 1.83% |
| Коэф-т Шарпа | 5.74 | 3.36 |
| Дневная вол-ть | 0.89% | 1.41% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BSCO и SWVXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSCO и SWVXX
С начала года, BSCO показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 1.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCO c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BSCO и SWVXX
Волатильность
Сравнение волатильности BSCO и SWVXX
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.19%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.