PortfoliosLab logo
Сравнение BSCO с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCO и SWVXX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BSCO и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
506.98%
18.75%
BSCO
SWVXX

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSCO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWVXX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.00%

1 год

4.64%

5 лет

2.56%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCO и SWVXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCO
Ранг риск-скорректированной доходности BSCO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

SWVXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCO c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCO, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCO: 7.42
SWVXX: 3.56
Коэффициент Сортино BSCO, с текущим значением в 22.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCO: 22.02
Коэффициент Омега BSCO, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCO: 7.32
Коэффициент Кальмара BSCO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCO: 0.04
Коэффициент Мартина BSCO, с текущим значением в 338.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCO: 338.90


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.42
3.56
BSCO
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок BSCO и SWVXX


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.39%
0
BSCO
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности BSCO и SWVXX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
0.33%
BSCO
SWVXX