Сравнение BSCO с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
BSCO и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2024 TR Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCO или SCHH.
Основные характеристики
| BSCO | SCHH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | 9.17% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.51% | -0.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.50% | 1.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.35% | 4.44% |
| Коэф-т Шарпа | 9.20 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 22.02 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 5.13 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 309.38 | 6.34 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 0.62% | 16.84% |
| Макс. просадка | -17.44% | -44.22% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.96% |
Корреляция
Корреляция между BSCO и SCHH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSCO и SCHH
С начала года, BSCO показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции BSCO уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: 3.35% против 4.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCO и SCHH
BSCO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCO c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCO и SCHH
Дивидендная доходность BSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SCHH в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCO Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | 3.68% | 2.87% | 2.15% | 2.01% | 2.43% | 3.02% | 3.21% | 3.01% | 3.16% | 3.34% | 0.78% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.99% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок BSCO и SCHH
Максимальная просадка BSCO за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCO и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCO и SCHH
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.16%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.