Сравнение BSCO с IBDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ).
BSCO и IBDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2024 TR Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. IBDQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCO или IBDQ.
Основные характеристики
| BSCO | IBDQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | 4.37% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 6.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.51% | 0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.50% | 2.23% |
| Коэф-т Шарпа | 9.20 | 5.36 |
| Коэф-т Сортино | 22.02 | 9.49 |
| Коэф-т Омега | 5.13 | 2.62 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 309.38 | 84.66 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.08% |
| Дневная вол-ть | 0.62% | 1.23% |
| Макс. просадка | -17.44% | -15.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BSCO и IBDQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSCO и IBDQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCO показывает доходность 4.51%, а IBDQ немного ниже – 4.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCO и IBDQ
И BSCO, и IBDQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCO c IBDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCO и IBDQ
Дивидендная доходность BSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности IBDQ в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCO Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | 3.68% | 2.87% | 2.15% | 2.01% | 2.43% | 3.02% | 3.21% | 3.01% | 3.16% | 3.34% | 0.78% |
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 3.76% | 3.27% | 2.24% | 2.06% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCO и IBDQ
Максимальная просадка BSCO за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки IBDQ в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCO и IBDQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCO и IBDQ
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.