PortfoliosLab logo
Сравнение BSCO с IBDQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCO и IBDQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSCO и IBDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
506.98%
32.38%
BSCO
IBDQ

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSCO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBDQ

С начала года

1.45%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.70%

5 лет

2.24%

10 лет

3.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCO и IBDQ

И BSCO, и IBDQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCO: 0.10%
График комиссии IBDQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDQ: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCO и IBDQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCO
Ранг риск-скорректированной доходности BSCO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

IBDQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBDQ, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCO c IBDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCO, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCO: 7.35
IBDQ: 8.25
Коэффициент Сортино BSCO, с текущим значением в 21.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCO: 21.30
IBDQ: 16.54
Коэффициент Омега BSCO, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSCO: 6.88
IBDQ: 4.11
Коэффициент Кальмара BSCO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCO: 0.04
IBDQ: 3.45
Коэффициент Мартина BSCO, с текущим значением в 343.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCO: 343.90
IBDQ: 184.86


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.006.007.008.009.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35
8.25
BSCO
IBDQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCO и IBDQ

BSCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSCO
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
2.73%3.79%2.87%2.15%1.85%2.43%3.02%3.21%3.01%14.10%0.00%
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
3.88%3.82%3.27%2.24%2.06%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%

Просадки

Сравнение просадок BSCO и IBDQ


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.39%
0
BSCO
IBDQ

Волатильность

Сравнение волатильности BSCO и IBDQ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.00%, в то время как у iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
0.30%
BSCO
IBDQ