Сравнение BSCO с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
BSCO и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2024 TR Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCO или HYG.
Основные характеристики
| BSCO | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | 8.38% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 14.24% |
| Дох-ть за 3 года | 1.51% | 2.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.50% | 3.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.35% | 3.85% |
| Коэф-т Шарпа | 9.20 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 22.02 | 4.68 |
| Коэф-т Омега | 5.13 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 2.16 |
| Коэф-т Мартина | 309.38 | 23.19 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 0.62% | 4.78% |
| Макс. просадка | -17.44% | -34.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между BSCO и HYG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSCO и HYG
С начала года, BSCO показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции BSCO уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 3.35% против 3.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCO и HYG
BSCO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCO c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCO и HYG
Дивидендная доходность BSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности HYG в 6.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCO Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | 3.68% | 2.87% | 2.15% | 2.01% | 2.43% | 3.02% | 3.21% | 3.01% | 3.16% | 3.34% | 0.78% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.37% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок BSCO и HYG
Максимальная просадка BSCO за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCO и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCO и HYG
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.16%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.