PortfoliosLab logo
Сравнение BSCO с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCO и BND составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BSCO и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
506.98%
13.29%
BSCO
BND

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSCO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCO и BND

BSCO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCO: 0.10%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCO и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCO
Ранг риск-скорректированной доходности BSCO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCO c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCO, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCO: 7.35
BND: 1.30
Коэффициент Сортино BSCO, с текущим значением в 21.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCO: 21.30
BND: 1.89
Коэффициент Омега BSCO, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSCO: 6.88
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара BSCO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCO: 0.04
BND: 0.51
Коэффициент Мартина BSCO, с текущим значением в 329.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCO: 329.20
BND: 3.35


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35
1.30
BSCO
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCO и BND

BSCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCO
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
2.73%3.79%2.87%2.15%1.85%2.43%3.02%3.21%3.01%14.10%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BSCO и BND


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.39%
-7.18%
BSCO
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BSCO и BND

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
2.18%
BSCO
BND