Сравнение BSCO с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BSCO и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2024 TR Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCO или BND.
Основные характеристики
| BSCO | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | 1.45% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 7.43% |
| Дох-ть за 3 года | 1.51% | -2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.50% | -0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.35% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 9.20 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 22.02 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 5.13 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 309.38 | 4.97 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 0.62% | 5.83% |
| Макс. просадка | -17.44% | -18.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -9.29% |
Корреляция
Корреляция между BSCO и BND составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSCO и BND
С начала года, BSCO показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции BSCO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.35% против 1.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCO и BND
BSCO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCO c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCO и BND
Дивидендная доходность BSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCO Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | 3.68% | 2.87% | 2.15% | 2.01% | 2.43% | 3.02% | 3.21% | 3.01% | 3.16% | 3.34% | 0.78% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BSCO и BND
Максимальная просадка BSCO за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCO и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCO и BND
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что BSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.