PortfoliosLab logo
Сравнение BSCN с WOBDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCN и WOBDX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности BSCN и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF (BSCN) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
43.24%
17.69%
BSCN
WOBDX

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSCN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WOBDX

С начала года

2.35%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

1.52%

1 год

5.61%

5 лет

-0.53%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCN и WOBDX

BSCN берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCN и WOBDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCN

WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCN c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF (BSCN) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.00
1.09
BSCN
WOBDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCN и WOBDX

BSCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
0.00%0.00%3.69%1.51%1.56%2.36%2.92%2.88%2.67%2.88%2.88%0.72%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
4.00%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%

Просадки

Сравнение просадок BSCN и WOBDX


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.38%
-6.35%
BSCN
WOBDX

Волатильность

Сравнение волатильности BSCN и WOBDX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF (BSCN) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BSCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
1.67%
BSCN
WOBDX