PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSCN с HYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCN и HYS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BSCN и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF (BSCN) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.24%
55.14%
BSCN
HYS

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSCN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYS

С начала года

7.58%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

4.62%

1 год

8.95%

5 лет

4.47%

10 лет

4.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCN и HYS

BSCN берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.


HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
График комиссии HYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии BSCN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSCN c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF (BSCN) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара BSCN, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.004.85
BSCN
HYS


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.00
2.22
BSCN
HYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCN и HYS

BSCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
0.00%3.69%1.51%1.56%2.36%2.92%2.88%2.67%2.88%2.88%0.72%0.00%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
8.55%7.58%5.01%3.74%4.52%4.98%4.97%5.00%5.13%5.22%5.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок BSCN и HYS


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.38%
-1.49%
BSCN
HYS

Волатильность

Сравнение волатильности BSCN и HYS

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF (BSCN) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что BSCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
1.34%
BSCN
HYS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab