PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с CALF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с CALF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCFX и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%10.02%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.42%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.42%.

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%

CALF

1 день
0.13%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с FXAIX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Сравнение комиссий BSCFX и CALF

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

BSCFX
Baron Small Cap Fund
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

BSCFX vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXCALFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.92

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.43

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.31

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

5.99

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.92

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между BSCFX и CALF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и CALF

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности CALF в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и CALF

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и CALF.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCFXCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-47.58%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-16.47%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-34.22%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-6.28%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-10.91%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.60%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и CALF

Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCFXCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.22%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

11.13%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

22.66%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

23.68%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

26.18%

-3.85%