Сравнение BSCFX с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или CALF.
Основные характеристики
| BSCFX | CALF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.70% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 27.90% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.06% | 4.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.64% | 15.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 18.06% | 19.53% |
| Макс. просадка | -55.59% | -47.58% |
| Current Drawdown | -10.36% | -5.72% |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и CALF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и CALF
С начала года, BSCFX показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и CALF
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCFX c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и CALF
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CALF в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 2.82% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% | 6.11% | 3.69% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.12% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и CALF
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и CALF
Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 4.80%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.