Сравнение BRZU с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
BRZU и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRZU или LQD.
Основные характеристики
| BRZU | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.61% | -2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 37.08% | 1.97% |
| Дох-ть за 3 года | -0.82% | -3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.59% | 0.98% |
| Дох-ть за 10 лет | -35.79% | 2.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 45.22% | 8.88% |
| Макс. просадка | -99.71% | -24.95% |
| Current Drawdown | -99.31% | -14.04% |
Корреляция
Корреляция между BRZU и LQD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и LQD
С начала года, BRZU показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: -35.79% против 2.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и LQD
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRZU c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и LQD
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности LQD в 4.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 4.18% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.33% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и LQD
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и LQD
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.