Сравнение BRZU с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
BRZU и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.16% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.15% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.16%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: -13.35% против 2.67% соответственно.
BRZU
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 40.16%
- 6 месяцев
- 61.59%
- 1 год
- 111.85%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -13.35%
LQD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и LQD
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Доходность на риск
BRZU vs. LQD — Ранг доходности на риск
BRZU
LQD
Сравнение BRZU c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.73 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.03 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 1.50 | +3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 4.10 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.73 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.31 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.54 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и LQD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и LQD
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности LQD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.54% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и LQD
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -24.95% | -74.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -3.37% | -19.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -24.95% | -40.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -24.95% | -73.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -4.02% | -94.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -3.99% | -85.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 1.23% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и LQD
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 2.70% | +19.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 3.76% | +35.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 6.61% | +44.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.50% | 8.65% | +46.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.25% | 8.67% | +75.58% |