PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRYN.DE с AYEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRYN.DE с AYEW.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BRYN.DE (Berkshire Hathaway Inc) is a stock, while AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) is Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Over the past 5 years, BRYN.DE returned 12.68%/yr vs 17.82%/yr for AYEW.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRYN.DE и AYEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRYN.DE показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у AYEW.DE с доходностью 19.32%.

BRYN.DE

1 день
-1.10%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
2.45%
С начала года
1.10%
1 год
5.41%
3 года*
11.24%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.60%
Всё время*
10.89%

AYEW.DE

1 день
1.05%
1 месяц
-4.05%
6 месяцев
20.99%
С начала года
19.32%
1 год
31.12%
3 года*
25.44%
5 лет*
17.82%
10 лет*
—
Всё время*
22.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRYN.DE и AYEW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		1.10%-2.32%34.74%12.14%8.56%41.95%-7.63%6.98%
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		19.32%9.71%33.71%55.81%-29.73%41.85%31.02%11.45%

Correlation

The correlation between BRYN.DE and AYEW.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.30

The correlation between BRYN.DE and AYEW.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с BRYN.DE:
BRYN.DE с BRK-BBRYN.DE с ^GSPCBRYN.DE с VOOBRYN.DE с VUAA.DEBRYN.DE с VTBRYN.DE с QDVE.DEBRYN.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с TECW.LAYEW.DE с LYPG.DE

Доходность на риск

BRYN.DE vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRYN.DE
Ранг доходности на риск BRYN.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRYN.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRYN.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRYN.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRYN.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRYN.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRYN.DE c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRYN.DEAYEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.45

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.99

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.07

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

5.23

-4.16

BRYN.DE vs. AYEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRYN.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа AYEW.DE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRYN.DE и AYEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRYN.DE и AYEW.DE

Максимальная просадка BRYN.DE за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки AYEW.DE в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRYN.DE и AYEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRYN.DEAYEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-31.30%

-66.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-14.98%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-28.96%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-30.17%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.96%

-6.25%

-75.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.06%

-7.68%

-75.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.93%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BRYN.DE и AYEW.DE

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что BRYN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRYN.DEAYEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.41%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

16.50%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

21.41%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

23.08%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

23.56%

-4.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRYN.DE и AYEW.DE

BRYN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.26%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRYN.DE and AYEW.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRYN.DE и AYEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор