Сравнение BRY с EFC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BRY с EFC

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berry Corporation (BRY) и Ellington Financial Inc. (EFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRY или EFC.

Корреляция

Корреляция между BRY и EFC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRY и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berry Corporation (BRY) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BRY

EFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRY:

-0.34

EFC:

0.66

Коэф-т Сортино

BRY:

-0.21

EFC:

0.96

Коэф-т Омега

BRY:

0.97

EFC:

1.13

Коэф-т Кальмара

BRY:

-0.20

EFC:

0.62

Коэф-т Мартина

BRY:

-0.44

EFC:

2.47

Индекс Язвы

BRY:

29.16%

EFC:

5.33%

Дневная вол-ть

BRY:

38.61%

EFC:

19.90%

Макс. просадка

BRY:

-88.53%

EFC:

-79.08%

Текущая просадка

BRY:

-54.37%

EFC:

-1.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRY:

$384.70M

EFC:

$1.14B

EPS

BRY:

$1.08

EFC:

$1.30

Цена/прибыль

BRY:

4.63

EFC:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

BRY:

$590.32M

EFC:

$246.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRY:

$209.57M

EFC:

$191.18M

EBITDA (12 мес.)

BRY:

$166.84M

EFC:

$188.21M

Доходность по периодам

С начала года, BRY показывает доходность 21.07%, что значительно выше, чем у EFC с доходностью 3.55%.

BRY

С начала года

21.07%

1 месяц

31.93%

6 месяцев

-21.46%

1 год

-15.05%

5 лет

0.40%

10 лет

N/A

EFC

С начала года

3.55%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

1.91%

1 год

11.31%

5 лет

4.23%

10 лет

6.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRY и EFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EFC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRY c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Corporation (BRY) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRY

EFC

Показатель коэффициента Шарпа BRY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа EFC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRY и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRY

EFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRY и EFC

Дивидендная доходность BRY за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности EFC в 12.75%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BRY Berry Corporation	15.00%	18.16%	13.80%	16.75%	2.38%	3.26%	5.09%	2.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EFC Ellington Financial Inc.	12.75%	13.20%	14.16%	14.55%	9.60%	8.49%	9.87%	10.70%	12.13%	12.56%	14.60%	15.43%

Просадки

Сравнение просадок BRY и EFC

Максимальная просадка BRY за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRY и EFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BRY

EFC

Волатильность

Сравнение волатильности BRY и EFC

Berry Corporation (BRY) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что BRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BRY

EFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRY и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berry Corporation и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BRY с EFC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BRY и EFC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRY и EFC

BRY

EFC

Сравнение BRY c EFC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRY и EFC

Просадки

Сравнение просадок BRY и EFC

Волатильность

Сравнение волатильности BRY и EFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRY и EFC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество