PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRY с EFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRY и EFC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BRY с EFC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berry Corporation (BRY) и Ellington Financial Inc. (EFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRY или EFC.

Доходность

Сравнение доходности BRY и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berry Corporation (BRY) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRY:

-1.09

EFC:

0.85

Коэф-т Сортино

BRY:

-1.84

EFC:

1.40

Коэф-т Омега

BRY:

0.77

EFC:

1.20

Коэф-т Кальмара

BRY:

-0.78

EFC:

1.03

Коэф-т Мартина

BRY:

-1.76

EFC:

3.36

Индекс Язвы

BRY:

35.26%

EFC:

5.81%

Дневная вол-ть

BRY:

57.23%

EFC:

21.53%

Макс. просадка

BRY:

-88.53%

EFC:

-79.08%

Текущая просадка

BRY:

-77.76%

EFC:

-9.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRY:

$185.45M

EFC:

$1.19B

EPS

BRY:

-$0.47

EFC:

$1.39

Коэффициент P/S

BRY:

0.25

EFC:

3.85

Коэффициент P/B

BRY:

0.29

EFC:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

BRY:

$751.37M

EFC:

$284.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRY:

$767.26M

EFC:

$284.66M

EBITDA (12 мес.)

BRY:

$52.93M

EFC:

$216.47M

Доходность по периодам

С начала года, BRY показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 9.04%.

BRY

С начала года

-40.98%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-40.26%

1 год

-62.76%

3 года

-31.93%

5 лет

-2.77%

10 лет

N/A

EFC

С начала года

9.04%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

8.09%

1 год

17.25%

3 года

6.48%

5 лет

17.20%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berry Corporation

Ellington Financial Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRY и EFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRY
Ранг риск-скорректированной доходности BRY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRY c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Corporation (BRY) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа EFC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRY и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRY и EFC

Дивидендная доходность BRY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности EFC в 12.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRY
Berry Corporation		17.99%18.16%13.80%16.75%2.38%3.26%5.09%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFC
Ellington Financial Inc.		12.41%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%

Просадки

Сравнение просадок BRY и EFC

Максимальная просадка BRY за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRY и EFC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRY и EFC

Berry Corporation (BRY) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRY и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berry Corporation и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20212022202320242025
177.18M
72.28M
(BRY) Общая выручка
(EFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRY и EFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berry Corporation и Ellington Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.4%
100.0%
(BRY) Валовая рентабельность
(EFC) Валовая рентабельность
BRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Berry Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.47M при выручке в 177.18M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

EFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ellington Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.28M при выручке в 72.28M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Berry Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.29M при выручке в 177.18M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

EFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ellington Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.92M при выручке в 72.28M, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.

BRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Berry Corporation сообщила о чистой прибыли в -96.68M при выручке в 177.18M, что соответствует чистой рентабельности -54.6%.

EFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ellington Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.68M при выручке в 72.28M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.