PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRY с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRY и AGNC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BRY с AGNC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berry Corporation (BRY) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRY или AGNC.

Доходность

Сравнение доходности BRY и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berry Corporation (BRY) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRY:

-1.09

AGNC:

0.44

Коэф-т Сортино

BRY:

-1.84

AGNC:

0.70

Коэф-т Омега

BRY:

0.77

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

BRY:

-0.78

AGNC:

0.35

Коэф-т Мартина

BRY:

-1.76

AGNC:

1.30

Индекс Язвы

BRY:

35.26%

AGNC:

7.32%

Дневная вол-ть

BRY:

57.23%

AGNC:

21.83%

Макс. просадка

BRY:

-88.53%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

BRY:

-77.76%

AGNC:

-17.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRY:

$185.45M

AGNC:

$9.12B

EPS

BRY:

-$0.47

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/S

BRY:

0.25

AGNC:

15.62

Коэффициент P/B

BRY:

0.29

AGNC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

BRY:

$751.37M

AGNC:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRY:

$767.26M

AGNC:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

BRY:

$52.93M

AGNC:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, BRY показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 3.36%.

BRY

С начала года

-40.98%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-40.26%

1 год

-62.76%

3 года

-31.93%

5 лет

-2.77%

10 лет

N/A

AGNC

С начала года

3.36%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

-0.16%

1 год

8.14%

3 года

4.44%

5 лет

5.49%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berry Corporation

AGNC Investment Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRY и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRY
Ранг риск-скорректированной доходности BRY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRY c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Corporation (BRY) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRY и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRY и AGNC

Дивидендная доходность BRY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности AGNC в 16.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRY
Berry Corporation		17.99%18.16%13.80%16.75%2.38%3.26%5.09%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.11%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок BRY и AGNC

Максимальная просадка BRY за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRY и AGNC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRY и AGNC

Berry Corporation (BRY) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что BRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRY и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berry Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
177.18M
-418.00M
(BRY) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию