PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWM.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRWM.L с TI5G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRWM.L (Blackrock World Mining Trust plc) is a stock, while TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Over the past 5 years, BRWM.L returned 15.14%/yr vs 2.89%/yr for TI5G.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRWM.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRWM.L торгуется в GBp, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRWM.L показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 2.07%.

BRWM.L

1 день
0.39%
1 месяц
5.37%
С начала года
27.96%
6 месяцев
39.97%
1 год
102.04%
3 года*
23.61%
5 лет*
15.14%
10 лет*
21.52%

TI5G.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.31%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRWM.L и TI5G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRWM.L
Blackrock World Mining Trust plc		27.96%74.19%-12.62%-10.48%26.00%17.51%46.41%19.43%-8.36%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.07%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.77%

Correlation

The correlation between BRWM.L and TI5G.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.11

The correlation between BRWM.L and TI5G.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock World Mining Trust plc

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с BRWM.L:
BRWM.L с ANTO.LBRWM.L с BSTBRWM.L с BLKBRWM.L с VUSA.LBRWM.L с VOOBRWM.L с FSV.LBRWM.L с SWDA.L
Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с SDIA.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с VTIPTI5G.L с SMGB.L

Доходность на риск

BRWM.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWM.L
Ранг доходности на риск BRWM.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWM.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWM.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWM.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWM.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWM.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWM.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWM.LTI5G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.68

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.52

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

5.26

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

17.49

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWM.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWM.L на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа TI5G.L равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWM.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWM.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.68

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.94

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.89

-0.52

Просадки

Сравнение просадок BRWM.L и TI5G.L

Максимальная просадка BRWM.L за все время составила -77.45%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWM.L и TI5G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRWM.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.45%

-5.63%

-71.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-0.83%

-20.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.66%

-1.55%

-31.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-5.63%

-33.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.08%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.26%

-1.02%

-24.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

0.25%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWM.L и TI5G.L

Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BRWM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRWM.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

0.58%

+11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.43%

1.69%

+28.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.16%

2.60%

+32.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

3.08%

+26.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

3.23%

+25.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWM.L и TI5G.L

Дивидендная доходность BRWM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности TI5G.L в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWM.L
Blackrock World Mining Trust plc		1.81%2.86%6.96%6.81%6.24%4.04%4.21%5.48%4.58%4.53%5.35%11.60%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.85%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRWM.L and TI5G.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRWM.L и TI5G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор