PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRWM.L с INFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRWM.L с INFR.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BRWM.L (Blackrock World Mining Trust plc) is a stock, while INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) is Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. Over the past 10 years, BRWM.L returned 17.43%/yr vs 7.04%/yr for INFR.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRWM.L и INFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRWM.L показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у INFR.L с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции BRWM.L превзошли акции INFR.L по среднегодовой доходности: 17.43% против 7.04% соответственно.

BRWM.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-18.13%
6 месяцев
-8.10%
С начала года
6.19%
1 год
56.78%
3 года*
16.42%
5 лет*
12.74%
10 лет*
17.43%

INFR.L

1 день
0.98%
1 месяц
3.34%
6 месяцев
12.26%
С начала года
14.16%
1 год
18.82%
3 года*
11.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRWM.L и INFR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWM.L
Blackrock World Mining Trust plc		6.19%74.19%-12.62%-10.48%26.00%17.51%46.41%19.43%-10.72%24.34%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		14.16%5.13%10.76%-5.53%5.25%18.61%-5.27%20.12%3.61%4.58%

Correlation

The correlation between BRWM.L and INFR.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2006 г.

0.35

The correlation between BRWM.L and INFR.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock World Mining Trust plc

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с BRWM.L:
BRWM.L с ANTO.LBRWM.L с BSTBRWM.L с BLKBRWM.L с VOOBRWM.L с VUSA.LBRWM.L с FSV.LBRWM.L с SWDA.L
Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с IUIT.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с VWRA.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с ARCK.L

Доходность на риск

BRWM.L vs. INFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWM.L
Ранг доходности на риск BRWM.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWM.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWM.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWM.L c INFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRWM.LINFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.71

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.42

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.61

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

8.54

-0.94

BRWM.L vs. INFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWM.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFR.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWM.L и INFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRWM.L и INFR.L

Максимальная просадка BRWM.L за все время составила -77.45%, что больше максимальной просадки INFR.L в -64.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWM.L и INFR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRWM.LINFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.45%

-64.87%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-5.19%

-16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.66%

-11.19%

-21.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-23.29%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-26.75%

-15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.07%

-0.50%

-18.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.95%

-24.36%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

2.20%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWM.L и INFR.L

Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BRWM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRWM.LINFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

3.35%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.66%

9.08%

+22.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.60%

10.99%

+26.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

12.32%

+17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

13.96%

+14.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWM.L и INFR.L

Дивидендная доходность BRWM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности INFR.L в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWM.L
Blackrock World Mining Trust plc		2.85%2.86%6.96%6.81%6.24%4.04%4.21%5.48%4.58%4.53%5.35%11.60%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.01%2.25%2.32%2.43%2.05%1.89%2.21%2.15%2.27%2.72%2.57%3.09%

Часто задаваемые вопросы

BRWM.L and INFR.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRWM.L и INFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор