PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRT с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRT с O

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BRT (BRT Apartments Corp.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRT in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, BRT returned 13.33%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.33% против 4.54% соответственно.

BRT

1 день
0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
3.54%
6 месяцев
5.25%
1 год
-1.37%
3 года*
-2.62%
5 лет*
2.07%
10 лет*
13.33%

O

1 день
0.75%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.31%
1 год
12.88%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRT и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRT
BRT Apartments Corp.		3.54%-13.25%2.72%-0.04%-14.36%65.66%-3.09%57.19%3.74%48.82%
O
Realty Income Corporation		12.37%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between BRT and O is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.18

The correlation between BRT and O shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BRT:

-$0.68

O:

$1.17

Коэффициент P/S

BRT:

2.75

O:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$98.01M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$12.37M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$38.34M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRT Apartments Corp.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с BRT:
BRT с AVGOBRT с CLPRBRT с VREBRT с ELMEBRT с CSRBRT с NXRTBRT с ABR
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с MOO с ADC

Доходность на риск

BRT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRT
Ранг доходности на риск BRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.79

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.13

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.17

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

2.71

-2.87

BRT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRT и O

Максимальная просадка BRT за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-48.45%

-46.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-11.10%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.60%

-26.49%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-34.48%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.76%

-48.28%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-7.03%

-19.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.88%

-9.20%

-41.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

4.77%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и O

Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 4.11%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.01%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

12.15%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

16.39%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

18.92%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.54%

25.66%

+10.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и O

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности O в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRT
BRT Apartments Corp.		5.02%6.80%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
24.61M
1.55B
(BRT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRT и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BRT Apartments Corp. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
BRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

BRT and O have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (6.01%) compared to BRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, BRT dropped -95.38% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRT и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор