PortfoliosLab logo
Сравнение BRT с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRT и O составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BRT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,472.05%
4,782.00%
BRT
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRT:

-0.29

O:

0.69

Коэф-т Сортино

BRT:

-0.25

O:

1.05

Коэф-т Омега

BRT:

0.97

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

BRT:

-0.26

O:

0.51

Коэф-т Мартина

BRT:

-0.84

O:

1.40

Индекс Язвы

BRT:

9.61%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

BRT:

27.79%

O:

18.52%

Макс. просадка

BRT:

-89.03%

O:

-48.45%

Текущая просадка

BRT:

-28.54%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$296.63M

O:

$50.96B

EPS

BRT:

-$0.52

O:

$0.98

Коэффициент PEG

BRT:

0.00

O:

5.52

Коэффициент P/S

BRT:

3.05

O:

9.65

Коэффициент P/B

BRT:

1.44

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$72.42M

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$32.97M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$29.29M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.60% против 7.41% соответственно.


BRT

С начала года

-12.32%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-5.94%

5 лет

15.99%

10 лет

13.60%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

7.86%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRT и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRT: -0.29
O: 0.69
Коэффициент Сортино BRT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRT: -0.25
O: 1.05
Коэффициент Омега BRT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRT: 0.97
O: 1.13
Коэффициент Кальмара BRT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRT: -0.26
O: 0.51
Коэффициент Мартина BRT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRT: -0.84
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.69
BRT
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и O

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRT
BRT Apartments Corp.
6.41%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок BRT и O

Максимальная просадка BRT за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.54%
-12.20%
BRT
O

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и O

BRT Apartments Corp. (BRT) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что BRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
8.32%
BRT
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию