Сравнение BRT с O
BRT (BRT Apartments Corp.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRT in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, BRT returned 12.95%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRT показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.95% против 4.67% соответственно.
BRT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 12.95%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам BRT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | -0.55% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between BRT and O is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.18 |
The correlation between BRT and O shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRT:
-$0.68
O:
$1.17
BRT:
2.64
O:
6.88
BRT:
$98.01M
O:
$5.92B
BRT:
$12.37M
O:
$3.89B
BRT:
$38.34M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRT vs. O — Ранг доходности на риск
BRT
O
Сравнение BRT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.16 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 2.91 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.81 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.48 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BRT и O
Максимальная просадка BRT за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -48.45% | -46.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -11.10% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -26.49% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -34.48% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.76% | -48.28% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -10.39% | -19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.90% | -9.21% | -41.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 4.42% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRT и O
Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 4.69%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.47% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 11.72% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 15.92% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 18.87% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.52% | 25.62% | +10.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRT и O
Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.97% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRT и O
BRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRT and O have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.47%) compared to BRT (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRT dropped -95.38% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор